8 月pp 跨期套利策略pp 跨期套利专题 - 先融期货.pdfVIP

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量化策略研究系列月跨期套利策略跨期套利专题摘要先融期货投资咨询部作者姓名袁周波从跨期套利策略的绝对收益来看月投资咨询从业证书号可能存在较好的正套机会且细分来看月可以挖掘出一个倒型策略但是我们建议正电话套参与为主反套为辅可在月初第一个交邮箱易日考虑正套在月底倒数第四个交易日开始考虑反套地址重庆市渝中区邹容广场座楼网址通过对和合约收盘价价差进行了简单统计模型分析发现两者虽然存在协整关系但残差具有显著的低阶自相关和偏自相关不过两者的一阶差分不仅存在协整关系而且回归模型残差也为白噪声序列另外两者一阶差分

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