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误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的强相合性
2007,27A(5):788–801
∗
( 430072)
y = x β + g (t ) + σ e , i = 1, 2, · · · , n, σ = f (u ), (x , t , u )
i i i i i i i i i i
f (·), g(·) β ei
σ - {F , i ≥ 1} [1] f (·) g (·)
i
ˆ ¯
β βn βn ,
[6] ei iid
Æ
MR(2000) 62G20; 62J02 O212.7 A
1003-3998(2007)05-788-14
1
y = x β + g (t ) + σ e , i = 1, 2, , n, (1)
i i i i i
σ = f (u ), (x , t , u ) β g (), f ()
i i i i i
I e ℄σ - {F , i ≥ 1} e ∈ F , E(e |F ) =
i i i i i i−1
0, E (e2 |Fi−1) ≤ 1. y xt,
i
x yx t y ℄
℄Æ
“”. Engle,
Gronger (1986)( [12]) ℄
β
ei iid [2, 3] g () ≡
0, σ2 = f (x ) f () β
i i
[1] g (), f () (
ˆ
) β βn βn
[6] Æ [6] iid
℄
[10] β p [11] NA
2005-09-28; 2006-06-23
E-mail: glli78@; lqliu@
∗ 2)
No.5
789
2
(1) t , u ∈ I, 1 ≤ i ≤ n, [1]
i i
β
n
ˆ ˜2
β = x˜ y˜ /S , (2)
n i i n
i=1
n n n
2 2
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