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空间同期相关面板数据结构突变单位根检验的小样本性质1 ——中国
空间同期相关面板数据结构突变单位根检验的小样本性质1
——中国绝对 CPI 指数收敛的经验证据
白仲林
(天津财经大学统计学院,300222)
摘要:本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的有限
样本性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、空
间相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响,而且
ρ 检验比τ 检验有更理想的检验效果。其次,利用该检验对中国省级绝对CPI指数的收敛
SUR SUR
性进行了经验分析,发现了中国省级绝对CPI指数收敛的证据。
关键词:结构突变 面板单位根检验 有限样本性质 CPI 指数 收敛
中图分类号 F224 文献标识码 A
The Finite Sample Properties of a Unit Root Test for Contemporaneous
Correlative Panel Data with a Structural Break: an Empirical Evidence of China
CPI Convergence
Bai Zhonglin
(Department of Statistics, Tianjin University of Finance Economics, Tianjin)
Abstract :This paper studied firstly the finite sample properties of the unit root test of
contemporaneous correlative panel with structural breaks. It is found that the size of the test is very
well for large panel data. And the test sample size, extents of structural break and the location of
structural breaks make an immense impact on the power of the test. As well as ρSUR test is more
effective than τSUR test. Moreover, based on abstract CPI data of Chinas 31 provinces, the
evidence of CPI convergence is discovered by the panel unit root test.
Keywords: Structural Break Panel Unit Root Test Finite Sample Property CPI
Convergence
检验平稳性是研究经济时间序列的首要任务,平稳与否直接影响着经济时间序列的经济
意义和统计性质,而且对于不同类型的非平稳变量,其建模方法也截然不同。自Perron(1989)
提出结构突变的单位根检验[1] 以来,研究存在结构突变的单位根检验已成为非经典计量经济
学的研究重点之一。可是实际宏观经济变量时间序列样本容量的制约和有限样本单位根检验
功效偏低等问题长期困扰着经济变量平稳性的研究。随着全球经济一体化,资本流动、国际
贸易和技术溢出等经济活动极大地提高了各国的经济依存程度,使得不同国家的相同经济变
量表现出了相似的统计特征,从而可以利用面板数据研究经济变量的动态行为。因此,2003
年以来,结构突变的面板单位根检验成为国际计量经济学界研究的热点问题之一。
1本文系国家自然科学基金项目(批准号70571039 )和2006 年度全国统计科学研究计划项目
(批准号:2006C42 )的阶段性成果。
2008年“中国经济周期波动与经济政
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