上海国家会计学院扬州继续教育银行风险与风险管理 2014.docVIP

银行风险及风险管理 课后练习 判断题： 1、银行可以采用自己设定的定量及定性标准来计算操作风险监管资本金。此方法被称为高级测量法。[题号：Qhx010252] A、对 B、错 正确答案：A 题目解析：高级测量法下，银行可按自己设定的标准和模型计算操作风险资本金。 2、J．P．摩根公司开发的在险价值，即VaR方法，是用来度量操作风险的。[题号：Qhx010244] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：是用来度量市场风险的。 3、风险偏好是监管驱动型指标。[题号：Qhx010246] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：风险偏好是目标驱动型指标。 4、如果只存在损失的可能性，而不存在获利的可能性，这种风险被称为投机风险。[题号：Qhx010241] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：此种风险称为纯粹风险。既可能获利，也可能损失的风险是投机风险。 5、风险容忍度是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。[题号：Qhx010245] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：风险偏好是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。 1、市场风险损失分布为对称性分布。[题号：Qhx010254] A、对 B、错 正确答案：A 题目解析：根据经验数据，市场风险损失分布关于均值呈现对称分布。 2、系统风险是可分散风险。[题号：Qhx010242] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：系统风险是由于全局性因素对所有证券收益都产生作用的风险，因而是不可分散风险。 3、操作风险包括声誉风险和战略风险。[题号：Qhx010250] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：操作风险不包括声誉风险和战略风险。 4、国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为1天。[题号：Qhx010249] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为10天。 1、经风险调整的资本金回报（risk adjusted retum on capital，RAROC）是个比例数。[题号：Qhx010255] A、对 B、错 正确答案：A 题目解析：RAROC=（收入-费用-预期损失）/经济资本金，显然是个比例数。 2、操作资本金等于过去3年毛收入的平均值的15%，这种方法称为标准法。[题号：Qhx010251] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：此方法为基本指标法。 3、商业银行对待风险的态度应是规避风险。[题号：Qhx010247] A、对 B、错正确答案：B 题目解析：商业银行对待风险的态度应是承担一定风险求得最大利润。 4、战略风险和声誉风险需要配备监管资本金。[题号：Qhx010253] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：战略风险和声誉风险不需要配备监管资本金。 2、对冲属于分散风险的策略。[题号：Qhx010243] A、对 B、错 正确答案：B 题目解析：对冲属于转移风险的策略。 5、在险价值（VaR）的大小与置信度及时间期限无关。[题号：Qhx010248] A、对 B、错正确答案：B 题目解析：在险价值（VaR）的大小与置信度及时间期限有关。 单选题： 3、由于内部流程不完善导致的风险属于（ ）。[题号：Qhx010257] A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险正确答案：C 题目解析：此表述为操作风险中的一种情形。 1、一旦发生风险可能造成多大的影响，其中，主要考虑可能带来的损失。这被称为（ ）。[题号：Qhx010258] A、风险影响 B、风险概率 C、风险值 D、违约暴露 正确答案：A 题目解析：此表述为风险影响的定义。 2、风险管理的第三阶段为（ ）。[题号：Qhx010260] A、以市场风险管理为主 B、市场风险管理与信用风险管理并重 C、全面风险管理 D、流动性风险管理正确答案：C 题目解析：由于第三阶段，金融机构的损失不再是单一因素造成，因而强调全面风险管理。 3、经风险调整的资本金回报(RAROC)是（ ）。[题号：Qhx010267] A、回报 B、经济资本金 C、回报与经济资本金相比较 D、回报与经济资本金相乘正确答案：C 题目解析：根据定义，经风险调整的资本金回报(RAROC)是回报与经济资本金的比例。 4、不需要设定监管资本金的风险为（ ）。[题号：Qhx010265] A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、声誉风险正确答案：D 题目解析：信用风险、市场风险、操作风险相对容易量化，需要设定监管资本金。声誉风险难以量化，不需要设定监管资本金。 5、利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法。此方法是（ ）。[题号：Qhx010259] A、规避风险策略