信用风险管理中损失分布法与价值分布法的模拟比较.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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理论新探信用风险管理中损失分布法与价值分布法的模拟比较朱春生易荣华刘家鹏天津大学管理学院天津中国计量学院经济与管理学院杭州摘要文章通过实际模型比较了信用风险的两大类模型违约模型和盯市模型信用风险具有广义与侠义之分狭义的信用风险就指违约风险即相关金融资产贷款发生违约的可能性及违约的可能损失广义的信用风险在违约风险的基础上应该包括信用变化所带来风险也就是信用迁移风险文章通过构建具有蒙特卡洛模拟的信用风险模型计算这两种风险值通过比较得出如下结论并不是广义的信用风险就大而是与资产组合的信用状况相关高信用

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