期货公司多交易中心银期资金统一划转平台.PDFVIP

优秀奖 Award of Excellence 期货公司多交易中心银期资金 统一划转平台 获奖项 目： 期货公司多交易中心银期资金统一划转平台 获奖等级 ： 优秀奖 获奖单位 ： 国泰君安期货有限公司 主要完成人： 何晓斌、万晓鹰、张烨烨、饶建俊、高伟男、苗欢庆 期货行业是一个对风险控制要求较高的行业， 银行应答，并按原请求通道转发给对应的交易系 要求投资者有高效的资金管理能力以把风险控制在 统；而由银行端发起的请求，则根据业务类型和 合理的范围内，因此满足投资者及时自由地进行资 客户所属的系统类型转发给相应的交易系统，再 金划转是对期货公司系统的基本要求之一。 把交易系统返回的应答转发给银行 （见图1）。 随着业务的发展，期货公司可能有多套不同类 考虑到在主交易系统进行统一风控的要求， 型的交易系统，发展出多个交易中心，而目前每家 银行对一家期货公司只开放一条银期业 图1 资金平台架构 务通道，造成了多个交易中心无法盘中 实时银期转账的问题。期货公司多交易 中心银期资金统一划转平台 （下称 “资 金平台”）即为解决此问题而设计。 一、资金平台的基本情况 资金平台就像一个虚拟银行，它提 供多个业务通道供多个交易系统使用， 同时对银行只使用一条业务通道。 资金平台接收各交易系统的资金划 转指令，统一转发给银行，然后再接收 118 中国证券 专辑 Award of Excellence 优秀奖 在非主交易系统转账时，必须保持主交易系统与 易系统，为了做到统一风控，必须保持主交易系 非主交易系统之间资金一致，因此在处理业务时 统客户的资金与其他非主交易系统中资金一致。 需要在以下两个方面进行考虑： 在多交易中心的结构中，主交易系统包含所 一是对于银行处理完请求后的回报，资金平 有其他非主交易系统的客户信息，同时在盘中也 台要转发至原请求系统，并在主系统执行相应的 会接收其他非主交易系统的委托和成交回报，实 功能；二是对于银行端主动发起的转账请求，资 时处理客户资金信息，但为了做到实时一致，还 金平台要判断应该由哪个系统处理，然后转发至 必须做到当非主交易系统中的客户进行出入金及资 该系统，并在主系统上执行相应的功能。 金冻结时，主交易系统资金也要有相应的变动。 通过这样的方式，资金平台实现了统一资金 资金平台接受资金划转请求时，当发现转账 划转，并能保持主系统与其他各系统资金一致。 请求来自非主交易系统时，它首先要把该请求在 以期货端发起的业务请求以例，资金平台业务处 主交易系统中处理，处理成功后再在发出请求的 理流程如图2 。 系统中处理，这就保证了主交易系统与其他非主 图2 银期业务处理流程 （期货端发起） 交易系统中客户资金的一致性。 非主系统转账请求 银行处理结果 二是非资金相关银期业务统一主交易系统处 理。资金平台的主要目的是解决客户在非主交易 接口适配器请求转换 调度器接收请求 系统盘中无法出入金的问题，因此，与资金变动 无关的银期业务就无须在非主交易系统中执行， 调度器接受请求 更新主系