2009年银行从业资格考试《风险管理》模拟试题（二）.docVIP

2009年银行从业风险管理》模拟试题 15.以下关于核心存款的说法不正确的是( D )。 A、短期内被提取的可能性较小 B、对利率变动不敏感 C、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产 D、不包括活期存款，因为其流动性太高。 16.（ D ）就是根据银行战略的分析与制定、评价与选择以及实施与控制，通过对风险的识别、评估、监控来妥善预防和处理风险所导致的损失及其后果，并尽量降低经营成本，以获得最大安全保障的动态管理过程。 A、合规风险管理 B、法律风险管理 C、国家风险管理 D、战略风险管理 17.明确董事会和高级经理层的责任是战略风险管理的基本做法之一。董事会及高级管理层的责任应该是 （ C ） A、制定战略管理细节和各岗位具体操作流程 B、对员工进行银行战略规划的培训 C、制定最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南 D、监测各岗位战略风险的执行情况，并进行分析 18.商业银行的（ D ）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A、合规风险 B、流动性风险 C、国家风险 D、战略风险 19.根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了（ C ）个流动性监管指标。 A、5 B、6 C、7 D、8 20.监管机构对银行的评级，既不同于银行自身的评价，也不同于社会中介机构对银行的评级。它是以（ B ）为目的，系统地分析、识别银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。 A、约束银行盲目扩张 B、防范风险 C、控制银行谋取垄断利润 D、保证银行执行政府政策 二、多选题 1.在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是(CDE)。 A、基本指标法 B、内部模型法 C、标准法 D、内部评级初级法 E、内部评级高级法 2.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。(ABC) A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本 D、使银行不再注重盈利性 E、放弃了股东价值最大化的目标 3.关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是（ABDE）。 A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性 B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权 C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息 D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享 E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型 4.商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（ BCE ）。 A、降低银行经营过程中所面临的风险 B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程 C、风险管理策略和战略符合经营目标的要求 D、提高银行的资金利用效率 E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性 5.关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（ ABCD ）。 A、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名 B、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容 C、主权风险分析是一个动态的过程 D、解释主权评级的模型需要动态调整 E、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多 6.根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（ CD ）。 A、贷款是循环的、无抵押的、承诺的 B、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币 C、必须保留子组合的损失率数据 D、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致 E、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势 7.期权费的价值由（ AD ）组成 。 A、时间价值 B、等待价值 C、市场价值 D、内在价值 E、公允价值 8.按照期权的执行价格，期权分为（ BDE ）。 A、美式期权 B、价内期权 C、欧式期权 D、平价期权 E、价外期权 9.在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（ ABDE ） A、了解业务和流程 B、确定并理解主要风险领