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2017-06-30 发布于河北
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概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择.pdf

第20卷第5期系统工程学报 V01．20No．5 ENGDⅢERING 0ct．2_005 2005年10月 JOURNAI．OFSYSIEMS 概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择① 徐金红13，徐维军1，李引生2 (1．西安交通大学管理学院，陕西西安710049； 2．西安交通大学机械学院，陕西西安710049； 3．河北经贸大学数学统计学学院，河北石家庄050061) 摘要：基于理性投资者的基本行为特征，从投资者真实的投资心理出发，给出了概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择模型．在该模型中，收益与风险权重大小．-q-以根据投资者对收益与风险的不同偏好程度来确定．对于证券收益率服从任意分布的情形，运用遗传算法的思想设计出了该模型的有效求解算法，并通过Mat— lab语言实现，从而得出投资组合选择．最后，对不同风险偏好下的解进行了数值比较分析．关键词：概率原则；组合投资；投资者偏好；遗传算法；Matlab语言中图分类号：P830 文献标识码：A 文章编号：1000—5781(2005)05—0544—05 Portfolioselectionbasedoninvestor’Sbiaswith criterion probability XU Jin-hon91’3，XUWei-junl，LIYin．shen矛 (1．Schoolof Management，Xi’anJiaotongUniversity，Xi’an710049，China； 2．SchoolofMechanical 710049，China； Engineering，Xi’anJiaotongUniversity，Xi’an of 3．SchoolMathennficsStatistics，Hebeiof 050061，China) EconomicsBusiness，Shijiazhuang University of thebasicbehaviorcharacteristictherationalinvestors，whichreflectstheir Ab翻瑚ct：Considering psycholo． modelbased a selection oninvestors’differentbiaswith portfolio 料forinvestingactually，thispaperproposes criterion．Inthismodel．thevaluesbetweenthel：etUlTlandtheriskcanbedetermined pmbabihty weight