商业银行经营管理模拟试题六(含答案).docVIP

模拟试题六 一、填空（每空1分，共23分） 1．欧美商业银行的发展基本上遵循着两大传统，即（）（） 2．商业银行以经营证券的范围，分为（）（）（） 3．内源资本支持资产增长的局限性在于（）（）（） 4．以波动程度为依据，将银行存款分为（）（）（） 5．商业银行现金管理遵循（）（）（）的原则。 6．消费者贷款主要分（）（）（）三种类型。 7．银行信托具有三大主要职能（）（）（） 8．巴塞尔委员会将表外业务分为（）（）（）三类。 二、解释下列概念（每题2分，共10分） 1．国家风险 2．贷款风险分类 3．资产负债管理 4．内部控制 5．易变性存款 三、比较分析（每题5分，共15分） 1．信用贷款与保证贷款 2．核心资本与附属资本 3．持续期缺口与资本净值 四、简答下列问题（每题5分，共25分） 1．金融债券的特点？ 2．如何分析公司信用？ 3．商业银行风险的特点？ 4．银行并购的动机？ 5．商业银行在经济中的地位？ 　 五、计算与分析（每题6分，共12分） 1．恒信租赁公司与客户签订的租赁项目概算成本为10万美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等额支付租金。请问每期租金及租金总额是多少？ 2．居民余先生欲购买一套面积90平方米、售价20万元的商品房，并与开发商签订合同，正式向银行申请期限为10年的住房抵押贷款，利率确定为4%。假如首付款比例为30%，作为客户经理，请你告知余先生该笔贷款的最高额度以及每期还款额度。[（1.0033）120=1.4849] 　 六、论述（二题选作一题，15分） 1．从表外经营以及其他业务发展看我国银行业的竞争力。 2．资产证券化的机制及其作用，对国内银行经营实践的影响。 　 模拟试题六答案 填空 第1 空 英式短期融资传统 第2 空 德式综合经营传统 第3 空 德国全能银行 第4 空 英国全能银行 第5 空 美国职能银行 第6 空 适度资本金数额 第7 空 银行创利能力 第8 空 银行股利政策 第9 空 易变性存款 第10 空 准变性存款 第11 空 稳定性存款 第12 空 总量适度 第13 空 适时调节 第14 空 安全保障 第15 空 居民住房贷款 第16 空 非住房贷款 第17 空 信用卡贷款 第18 空 财务管理 第19 空 融通资金 第20 空 信用服务 第21 空 担保和类似的或有负债 第22 空 承诺 第23 空 与利率和汇率相关的项目 解释下列概念 1．国家风险：指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。（1”）当向外国政府提供贷款时，由于这种贷款一般没有担保，当借款国的经济和政治发生严重危机或波动时，就可能发生贷款违约的风险。（1”） 2．贷款风险分类：银行信贷管理人员，或监管当局检查人员，综合能获得的全部信息，（1”）并运用最佳判断，根据贷款的风险程度，对贷款质量做出评价，以建立充足的贷款损失准备。 3．资产负债管理：在融资计划和决策中，银行主动利用对利率变化敏感的资金，（1”）协调和控制资金配置状态，使银行维持一正的净利息差额和正的资本净值。 4．内部控制：内部控制作为完整的财务和其他控制体系，包括组织结构、方法程序和内部审计。（1”）它由管理当局根据总体目标建立。（1”） 5．易变性存款：主要指活期存款。（1”）由于这类存款是现实的购买和支付手段，客户随时有可能向银行提现和转帐，因而这类存款的稳定性最低。（1”） 比较分析 1．信用贷款与保证贷款。前者以借款人的资信为依据发放贷款，后者以借款人和保证人的资信为依据发放贷款。（2”）前者无需担保，后者要求担保，且以保证人的资信作担保。前者手续简便，只需审查借款人的偿还能力；后者相对复杂，银行既要审查借款人也要审查保证人的担保能力。（3”） 2．核心资本与附属资本。核心资本包括，普通股实收资本、永久性非累积优先股、公开储备。核心资本≥总资本的50%，要扣除商誉。（2”）附属资本包括，未公开储备①、资本重估储备、普通准备金③、债务性质的资本工具、次级长期债券。附属资本＜总资本的50%，①不能超过附属资本的45%，③不能超过风险资产的1.25%。（3”） 3．持续期缺口与资本净值。持续期缺口与资本净值：通过相机调整资产负债结构，使银行控制或实现一个正的权益净值，降低投资、融资的利率风险。（2”） Dgap =DA – μDL (μ0 ) (1-μ) DNW = DA – μDL持续期缺口为正，利率上升，净值价格下降；利率下降，净值价格上升。持续期缺口为负，净值价格与利率同向变动。持续期缺口为零，净值价格变动不受利率波动影响。（3”） 简答下列问题 1．金融债券的特点。相比存款有优势，筹资目的、筹资机制、筹资效率、资金稳定