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带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型.pdf
第 28 卷 第 3 期 北 方 交 通 大 学 学 报 Vol. 28 No. 3 2004 年 6 月 JOURNAL OF NORTHERN J IAO TON G UN IV ERSIT Y J un. 2004 ( ) 文章编号 2004 带交易费及不允许卖空和 借贷情况下的极大极小模型 赵 靖 ,修乃华 (北京交通大学 理学院 ,北京 100044) 摘 要 :研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题. 分析了该 模型的数学特征 ,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究 ,并给出了行之有效的解 决方法. 关键词 :最优化 ;投资组合选择 ;极大极小方法 ;交易费;卖空 中图分类号 : F. 830 文献标识码 :A A Minimax Method for Portfolio Selection with Transaction Costs in the Case of No Short Sales and No Borrowing or Lending ZHA O Ji ng , X IU N ai- hua ( School of Sciences , Beijin g Jiao Tong University , Beijin g 100044 ,China) Abstract :In this paper , we study a minimax problem for portfolio selection with transaction costs in the case of no short sales of assets and no borrowing or lending. We analyze the mathematic characteristics of the model. Especially , we discuss the case in which the variance-covariance ma trix is diagonal and give an efficient method for this case. Key words :optimization ; protfolio selection ; minimax rule ; transaction costs ; short sale 现代组合投资理论是关于在收益不确定条件下 们的模型中还同时考虑不允许卖空和借贷这两种 ( 投资行为 的理论 , 它是 由美 国经 济 学家 Harry 情况 ,于是我们的模型相对更加符合实际情况 如 ) Markowitz 在 1952 年首先提出的. 此后人们做了不 中国的证券市场 . 本文分析了该模型的数学特征 , 懈的研究 ,将该理论进行推广、改进 、发展和完善. 关
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