一种触发式汇率期权定价的数学模型_徐承龙.pdfVIP

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2017-06-26 发布于天津
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一种触发式汇率期权定价的数学模型_徐承龙.pdf

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35 8 ( ) Vol. 35 No. 8 2007 8 JOU RNAL OF TONGJI UNIVERSITY( NAT URAL SCIENCE) Aug. 2007 徐承龙, 段为钊, 周羽宇 ( , 200092) : , $ Ito , . , . , . . : ; $ ; ; : F 830. 9; O 175. 8; O 175. 23 : A : 0253- 374X(2007) 08- 1138- 05 Mathematical Model for Pricing a Class of Triggered Exchange Rate Option X U Chenglong, D UAN Weiz hao, ZH O U Yuy u ( Departme t of Mathematics, To gji U iversity, Sha ghai 200092, Chi a) Abstract: This paper discusses the prici g model for a class of triggered optio i the curre t fi a cial market i Chi a. Based o the $-hedgi g a d Ito formula, a partial differe tial equatio ( PDE) model is established u der the eutral risk assumptio . Accordi g to the theory of PDE, the closed form solu- tio of the model is obtai ed. I the fi al part of this paper, a fi a cial discuss is also give . The method i this paper is also applicable to prici g other fi a cial derivatives. Key words: excha ge rate optio s; $-hedgi g; prici g of optio s; bou dary value problems . , . , , . ( optio ) , . , , , ; , , , , ( ) , ; ; [ 1] . , , . , , , . : 2005- 11- 23 : ( NS ; E- ( E03004) : ( 1963- ) , , , , , . E-mail: clxu@mail. to gji. edu. c 8 , : 11 39 , / 0 . . , . , . / 0 , , . : . ,