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第三章条件异方差模型 模型提出背景 2 单位根检验 时间序列的加法、乘法模型，X12 季节调整 ARIMA （时间序列）模型 线性时间序列 SARIMA （季节时间序列）模型 单 当当 序 GAR （广义自回归）模型 列 时 代代 间 BL （双线性）模型 非线性时间序列 序 计计 列 TAR、STAR （门限自回归、平滑转移）模型 分 量量 析 ARCH、GARCH （自回归条件异方差）模型 经经 向 波动模型 SV （随机波动）模型 量 济济 序 ACD 、SCD （自回归、随机条件久期）模型 列 模模 VAR 、VEC （向量自回归、误差修正）模型 单方程（线性、非线性）、分位数回归模型 型型 回 时间序列回归 归 联立方程模型（结构、简化型、递归模型） 体体 分 析 PANEL （面板数据）模型、空间计量模型 系系 DS （离散选择）模型、有序响应、计数模型 截面数据回归 LDV （受限因变量）模型（删失、截断模型） 蒙特卡罗模拟技术 模型提出背景 3 波动模型种类 SV （随机波动）模型 ACD （自回归条件久期）模型 SV-M 模型 波动模型 MSACD 模型 MSSV 模型 SCD （随机条件久期）模型 LMSV 模型 MSSCD 模型 ARCH 模型 GARCH 模型 TARCH 模型 TGARCH 模型 EARCH 模型 EGARCH-M 模型 ABSARCH 模型 ABSGARCH 模型 ARCH-M 模型 GARCH-M 模型 ABSARCH-M 模型 ABSGARCH-M 模型 FIARCH 模型 FIGARCH 模型 模型提出背景