有关数据与巴塞尔协议08.11.19.doc

一、《从“数据线”起跑 冲刺新资本协议》 潘竤 《金融时报》2007年10月 （一）自1999年以来，各银行开展数据大集中； （二）埃森哲公司调研发现，重要基础数据的缺失会成为中国银行业实施新资本协议的最大瓶颈，包括了在进行风险权重计算、建立评级模型等方面的数据需求； （三）目前，国内银行对经济资本的有效配置刚刚起步； （四）西方银行为新资本协议达标，都积累了很长时间很高质量的历史数据： 1、SP的CompuStat数据系统，从1962年开始收集美国、加拿大上市公司的相关数据，目前有2万多个公司的历史数据，而且保持每月更新； 2、美国Equifax,Ex-pefian/TRW和TransUnion等三家信用报告服务机构，建有覆盖全国范围的数据库，包含超过1.7亿个人信用记录，每年能提供5亿份以上的信用报告； 3、穆迪联合北美15家银行收集了从1989年开始的信贷客户数据3万多个，并基于此开发评级系统RiskCalc； 4、欧洲多数国家以立法形式要求本国银行将客户信息登录入中央信用注册系统和中央财务数据系统，数据从20世纪60年代开始收集，并开发出信用评估系统； （五）新资本协议对银行数据的要求： 1、银行应有效保存当前和历史数据： 国际清算银行（BIS，Bank for International Settlement）要求银行保存一个操作损失事件、金融基础数据、信用损失以及各种其他细粒度数据的综合数据库，以便获取衡量风险加权资产的方法和进行回溯测试（backtesting）和压力测试（stress test）； 2、复杂的分析工具对数据系统的要求： 3、 协调一致的流程： 银行需要来源于前台、后台和风险领域的不同系统的各类数据，也需要使风险数据和会计数据保持同步，因此，每个应用系统都需要紧密配合； 4、满足内部和外部要求的报告： 系统和数据能够即使提供业务信息。 （六）在实施新资本协议过程中，会面临的数据问题有： 1、数据定义不清晰，以致某些数据无法被正确分析和评估； 2、数据构架的定义不完善，满足协议的数据可能来自不同业务部门或流程，数据架构定义不完善会增加评级模型建模、风险加权资产计算和报表数据抽取的难度； 3、数据不一致或不可用，同一数据定义的不一致，或者无法找到协议所需要的数据； 4、数据的整合方法（聚类和匹配）和关系是否科学 （见《数据问题是巴塞尔ⅱ实施难点》蔡臻欣《第一财经日报》2007年10月） （七）国内银行可以采取以下措施来应对数据问题： 1、数据建模时兼顾协议与银行的具体要求： 适当采用成熟的数据模型（如逻辑数据模型，LDM）作为基础，针对银行现状进行定制； 2、进行数据差距分析： 完成建模后，银行依据模型提供的数据实体和数据元素，对现有数据进行分析和评估，从而确定现有数据的质量，是否存在数据缺失，是否需要进行数据改善等，银行需要深入到数据字段一级进行全面的分析，以便提供详细的差距分析报告； 3、数据模型和差距分析对银行业务流程修正的推动作用： 数据差距分析可以从数据层面对银行风险管理相关业务流程梳理，帮助银行提高综合管理的预测能力，然后重新设计前段流程，保证整个业务流程中收集和处理必要的数据。 （八）采用新资本协议的前提条件 银行具有全面的数据结构，并在业务职能，如风险管理、金融和业务领域之间进行集成，并且可以适当地采集、存储和分析数据。 二、《从数据起步做好实施新资本协议的前期准备》牛茜《河南金融管理干部学院学报》2008年第4期 （一）新资本协议银行是指在其他国家或地区（含港澳等）设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的应实施新资本协议的大型商业银行。 （二）新资本协议对数据的具体要求 1、信用风险管理的数据要求 商业银行采用内部评级法来计量信用风险，要求涵盖所有业务，包括表内业务(对公贷款、零售贷款和银行卡透支)、表外业务(用款支出不确定的交易和衍生产品)。 内部评级法的初级法和高级法要求的数据名称相同，包括四个关键指标：违约概率PD、违约损失率LGD、违约风险暴露EAD和期限M。但实施不同的内部评级法要求其具备的数据内容不同：初级法除PD需自行估计外，其他数据由监管当局确定，需要收集客户风险评级方面的数据；而高级法的所有数据均为银行自己的估计值，需要收集客户和债项评级方面的数据。 从样本容量看，不同的客户级中，违约客户的样本个数必须足够，一般认为一类别最少要有500个违约客户才对模型建立有义；数据质量问题是数据准工作中的难点，也是世界各国银行面临的共同问题。数据的质量要求主要体现在数据的准确性、完整一致性和可比性上。 数据的历史观察期：使用初级法的银行，无论银行采用内部数据来源、外部数据来源、汇集数据来源，或是三者的结合，至少有一数据源的历史观察期不得少于5年；使用高级法的银行。银行应基于