计量经济模型论文计量经济学模型论文资料.pdfVIP

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2017-06-22 发布于北京
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计量经济模型论文计量经济学模型论文资料.pdf

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27 9 Vol. 27 ，No. 9 第卷第期统计研究 2010 9 Statistical Research Sep. 2010 年月空间经济计量滞后模型Bootstrap Moran * 检验功效的模拟分析欧变玲龙志和林光平 : ， Morans I ，内容提要当误差项不服从独立同分布时利用统计量的渐近检验无法有效判断空间经济计量滞后 2 SLS 。 Bootstrap ，模型估计残差间存在空间关系与否本文采用两种基于残差的方法诊断空间经济计量滞后模型。 Monte Carlo ，，，残差中的空间相关关系大量模拟结果显示从功效角度看无论误差项服从独立同分布与否与渐近，Bootstrap Moran ，。，检验相比检验都具有更好的有限样本性质能够更有效地进行空间相关性检验尤其是在样本量较小和空间衔接密度较高的情况下，Bootstrap Moran 检验的功效显著大于渐近检验。 : ;Bootstrap Moran ; ; 关键词空间经济计量滞后模型检验功效蒙特卡洛中图分类号:O2 12 文献标识码:A 文章编号:1002 － 4565 (20 10 )09 － 009 1 － 06 Simulation Analysis for Power of Bootstrap Moran Diagnostic Tests in Spatial Econometric Autoregressive Models Ou Bianling Long Zhihe Lin Guangping Abstract :The asymptotic distribution of Morans I statistic cant effectively test spatial correlation among 2 SLS residuals in spatial econometric autoregressive models with the i. i. d . error . In this paper ，we apply two residual-based Bootstrap methods for diagnostic testing spatial correlation in a spatial econometric autoregressive model . In comparison with the theoretical asymptotic test ，our extensive Monte Carlo simulation indicates tha