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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第一章 风险管理基础 知识点：操作风险 ● 定义： 由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 ● 详细描述： （1）定义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的 风险。  （2）主要形式：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工和工作场所安全事件 ，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割 及流程管理。  （3）特点：存在于商业银行业务与管理的各个方面。具有非营利性 ，且可能引发市场风险和信用风险，普遍存在于银行业务和管理的各个方面 ，而市场风险主要存在于交易业务，信用风险主要存在于授信业务。 例题： 1.下列说法中不正确的是()。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险具有营利性 C.流动性风险通常被看做是一种综合性风险 D.法律风险是一种特殊类型的操作风险 正确答案：B 解析：操作风险不具有营利性 2.巴塞尔委员会认为，（）是银行面临的一项重要风险，商业银行应为热抵 御（）造成的损失安排经济资本。 A.信用风险；法律风险 B.操作风险；操作风险 C.法律风险；操作风险 D.流动风险；流动风险 正确答案：B 解析：操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为热抵御操作风险 造成的损失安排经济资本。 3.（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失 的风险。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.国家风险 正确答案：B 解析：操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所 造成损失的风险 4.商业银行的以下哪些风险事件应当归属于操作风险类别：（）。 A.交易部门因错误判断市场趋势而遭受巨额损失 B.自动取款机遭到恶意损毁，无法使用 C.财务部门因未及时报告可疑账户往来而受到监管机构处罚 D.数据中心因安全漏洞被黑客侵入，导致大量客户信息丢失 E.客户经理因向客户做出误导性的收益承诺，遭到拆讼并做出相应赔偿 正确答案：A,B,C,D,E 解析：以上都正确 5.商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成 操作风险的有（）。 A.柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证 B.管库员单人出库房 C.在按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗 D.在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章 E.印、押、证不分管、分用 正确答案：A,C,D,E 解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以 及外部事件所造成损失的风险 6.下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?（） A.交易对手提前执行互换合同 B.某国遭受恐怖袭击 C.美联储出人意料地将利率降低了100点 D.信用评级机构降低了一家银行对外国债（sovereigndebt）的信用等级 正确答案：B 解析：A项互换合同问题与法律风险相关; C项美联储不寻常的举动与市场风险相关; D项信用等级与信用风险相关。 B项属于外部事件引起的操作风险。 7.下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。 A.将买人期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时．输人了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动程度．使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端 值．超过其他价格100倍 正确答案：C 解析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失 的风险。操作风险的四大类别是：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事 件。 8.以下不属于操作风险中内容流程的是（）。 A.产品设计缺陷 B.财务/会计错误 C.失职违规 D.结算/支付错误 正确答案：C 解析：考察操作风险的分类。 9.商业银行的信用风险只存在于授信业务，市场风险只存在于交易业务，操 作风险只存在于柜台业务。 A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。 10.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险是（） A.委托方伪造收付款凭证骗取资金