计量经济学_第一章导论.ppt

经济变量（x,y）——用于描述经济活动水平的各种量，是经济计量建模的基础。 y称为因变量或被解释变量。 x称为自变量或解释变量。 解释变量只有一个称为一元模型，解释变量有多个时称为多元模型。 随机误差项（u）——表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，一般假定其满足一定条件。 山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室 参数（β）——是模型中表示变量之间 数量关系的系数，具体说明解释变量对解释变量的影响程度。 对模型参数进行有效的估计是经济计量学研究的主要内容之一。 方程的形式 f (?) ——是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，分为线性模型和非线性模型。 2.计量经济模型的特点 经验性 随机性 动态性 3.计量经济模型的分类 经典计量经济模型 时间序列模型 静态模型与动态模型，均衡模型与非均衡模型 第三节 计量经济学的研究步骤 一．模型设定 二．参数估计 三．模型检验 四．模型应用 经济理论 经济计量方法（回归分析法） 应用经济计量学 一．模型设定 1.研究有关经济理论 模型时对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实的简化。这种概括和简化是理论分析的成果。因此在模型设定阶段，首先要注重基于经济理论的定性分析，不同的理论会导致不同的模型。 2.确定变量以及函数形式 建立模型需要合理的假设，删除次要关系和因素，对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理和运用。 模型设定阶段的具体技术工作包括： （1）确定模型包括哪些变量，哪个是因变量或哪几个变量是自变量？ （2）模型包括几个参数，其符号（正或负）应该如何？ （3）模型函数的数学形式，线性模型还是非线性模型？单方程模型还是联立方程模型？ 3.统计数据的收集与整理 一般说来，收集的数据要经过科学的统计分组、整理加工，使之系统化， 成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。数据整理包括分类、调整口径、汇总、编制变量数列等。 二．参数估计 参数表示变量之间数量关系的常系数 参数一经确定，模型中各变量之间的关系就确定了，模型也就随之确定了 参数估计的主要方法有最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2Stage LS等）、最大似然估计法、数值计算法等 三．模型检验 所谓检验就是对部分或全部参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意义，在统计上是否显著。 ＊经济意义准则 经济意义准则主要是参数的符号和大小是否符合经济理论对这些参数的符号和大小的约束。如果不符，则要查找原因并采取必要的修正措施，否则，参数值不可靠。 经济意义准则是最基本的准则，是使用其它准则的前提条件。 例如： ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ＊统计检验准则 统计检验是由统计推断理论决定的，其目的在于评定模型参数估计值得可靠性。常用的统计检验有拟合优度检验，t检验，F检验等。 统计检验相对经济意义检验来说是第二位的，如果违背了经济意义准则，即使统计检验通过了，也是不可取的。 ＊计量经济检验准则 经济计量检验是由经济计量学理论确定的，主要是用来检验所采用的计量经济方法是否令人满意，经济计量方法的假设条件是否得到满足，从而确定参数估计的可靠性。 常用的检验方法有随机项的序列相关检验，异方差检验和解释变量的多重共线性检验。 三．模型应用 经济计量模型主要应用于验证经济理论、分析经济结构、评价政策决策、仿真经济系统以及预测经济发展等。 模型的应用过程，也是检验经济理论的过程（证实或证伪）。 1.结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 应用举例 2.经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于