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2017-05-11 发布于天津
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交易策略组合报告 2017/4/14 一、策略组合介绍本策略采用MOM （Manager of Managers）的投资模式，通过多元资产配置，多元投资策略，多元投资经理再加上完善的风险控制系统从而平滑资金曲线，达到稳定提高收益的投资目的。在综合判断宏观经济形势、行业政策、产业周期、市场流动性等综合因素的前提下，决定策略资产在多元投资标的、多元投资策略、多元基金经理上的分布及配置比例，通过复合运作，动态调整以规避可能面临的单品种、单策略、单投资经理的震荡调整期及系统性风险的影响，最大限度地确保本策略绩效的落地完成。二、策略组合展示历史最大策略名称策略类型起始运行时间成立以来单位净值累计收益率年化收益回撤 MOM 混合 15.3.5 1.5257 52.57% 3.28% 24.89% 策略1 主观趋势 16.12.2 1.1860 18.60% 9.16% 未满一年不适用策略2 程序化趋势 1.7568 75.68% 14. 58% 36.03% 策略3 程序化A 1.4 154 41.54% 11.63% 19.93% 15.3.5 策略4 程序化B 1.7836 78.36% 6.37% 38.15% 策略5 程序化C 1.3873 38.73% 13.44% 19.40% 注：最大回撤为累计净值最大回撤，最大回撤的统计周期为2015.3.5-至今。请务必阅读正文后的免责声明陈旭：010从业资格证号F0211035，投资咨询资格证号Z0001324 1 / 6 图2 策略组合累计净值 1.6000 策略组合累计净值 1.5000 1.4000 1.3000 1.2000 1.1000 1.0000 0.9000 … … … … … … 5 5 5 5 5 5 5 - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - 5 5 5 5 - - - - - - - 5 5 5 - - - - - - - - - 6 6 6 - - - - 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0