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反转策略盈利趋势策略亏损.PDF
Table_Top
Table_Header1 证券研究报告_量化交易策略周报
Table_AuthorTemp 证券研究报告_XX 报告
2012 年09 月14 日
15306 2011 年6 月14 日
Table_Title
反转策略盈利 趋势策略亏损 2012 年09 月14 日
——量化交易策略周报16404
LPTT 累积收益率
Table_Author
安宁宁 资深分析师
电话：0755
eMail：ann@ Table_Temp
执业编号：S0260512020003
本周表现
交易次数 周收益率 成功率 最大回撤 本周盈亏
收敛突变策略累积收益率
LPTT 0 0.00% 0.00% 0.00% 平→
收敛突变 4 -1.82% 25.00% -2.40% 亏↓
日内波动极值 4 -1.94% 0.00% -1.94% 亏↓
NTT 0 0.00% 0.00% 0.00% 平→
GFTD 22 -1.84% 31.82% -2.27% 亏↓ 日内波动极值策略累积收益率
MFLT 5 -0.59% 60.00% -0.76% 亏↓
MFHT 34 0.64% 61.76% -0.72% 盈↑
今年表现
NTT 累积收益率
交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤
LPTT 80 -3.63% 23.75% -5.73%
收敛突变 166 4.54%
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