东海恒信产品及ETF套利策略说明答案.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT9 关于我司和“青岛东海恒信投资管理有限公司” 合作产品及相关策略的说明 “青岛东海恒信投资管理有限公司” （以下简称“东海恒信”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）有长期合作关系，由于其在海通证券交易的产品业绩长期稳定，海通证券将其推荐给我司。我司对“东海恒信”进行了尽职调查，经评审，认为其业绩优良、策略风险可控、团队稳定，拟聘请其担任投资顾问发行资产管理计划。 自2015年6月起，由我司担任管理人，“东海恒信”担任投资顾问，“海通证券”担任代销机构和证券经纪商的资产管理计划共发行了四期，分别为“融通资本东海恒信12-15期资产管理计划”（以下简称“东海恒信系列产品”）。四期产品累计成立规模12亿元，投资范围为上海证券交易所、深圳证券交易所上市的股票、ETF基金，LOF基金，货币市场基金，网上新股申购，国债逆回购以及中国金融期货交易所上市的股指期货合约。 一、产品情况说明 由我司发行的“融通资本东海恒信12-15期资产管理计划”的具体情况如下： 1、产品基本情况 产品名称成立规模（亿元）成立日期存续期限净值 （7月28日）“融通资本东海恒信12期资产管理计划”2.42015/6/181年1.089元“融通资本东海恒信13期资产管理计划”2.42015/6/181年1.097元“融通资本东海恒信14期资产管理计划”2.42015/6/181年1.227元“融通资本东海恒信15期资产管理计划”4.82015/7/21年1.195元2、产品份额分级情况 单位：万份A类份额B类份额C1份额C2份额“融通资本东海恒信12期资产管理计划”2000016002160240“融通资本东海恒信13期资产管理计划”2000016002160240“融通资本东海恒信14期资产管理计划”2000016002160240“融通资本东海恒信15期资产管理计划”40000320043204803、委托人情况 产品A类份额B类份额C1份额C2份额“融通资本东海恒信12-15期资产管理计划”招商银行股份有限公司海通证券代销多个合格自然人或机构投资者 史吏（“东海恒信”法定代表人）注：委托人信息参见提交材料 二、投资顾问情况说明 东海恒信是一家专注于相对价值投资领域的低风险投资机构。公司核心团队创建于2008年7月，总部位于青岛，并已于2014年进驻国际金融中心上海。2014年5月，公司已在基金业协会备案，成为具备资管管理资格的私募管理人（私募管理人登记编号: P1002429）。 东海恒信一直致力于成为中国最专业的低风险投资机构。团队成员如交易、技术、策略、研发等都具有较长期限的投资相关经验。公司在ETF日内交易领域深耕六载，目前在国内名列前茅。与此同时，公司努力拓展业务领域，在期现套利、分级基金套利、融资融券、量化阿尔法、期权等领域都作出了积极的探索。2014年公司年成交额近3000亿元，管理着7支基金产品，平均年化收益率超过20%，在资金曲线上做到了月净值回撤率低于1%。 1、注册登记情况 公司全称：青岛东海恒信投资管理有限公司 注册/实缴资本：1000万（实缴） 注册地址：青岛经济技术开发区舟山岛街29号510室 办公地址：青岛市崂山区石岭路39号名汇国际1号楼16层 法定代表人：史吏 实际控制人：史吏 经营范围：一般经营项目：投资管理（需专项审批除外）；以自有资金对外投资（不含期货、证券）；企业管理服务；投资信息咨询；销售：黄金、白银。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 2、公司组织架构 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 期现部 分级部 研发部 行政人事部 EA部门 E B部 E C部 培训主管 行政主管 部门经理副经理 融资融券 部 风控部 法定代表人/实际控制人简历 东海恒信投资管理有限公司总经理史吏于2006年7月毕业于河北经贸大学金融学专业，并在2012年成功建立青岛东海恒信投资管理有限公司。史吏创造出具有恒信特色的ETF套利机制，目前，ETF业务已成为公司核心业务，每一年都能保证稳定盈利。 4、投资团队简介 公司现有投资团队、人数 公司投顾团队整体规模为30人，其中90%为大学本科学历，金融学、数学专业为主；入职时间从2008-2011年不等。90%以上具备证券、期货从业资格。 投研团队核心人员介绍 史吏先生，总经理 河北经贸大学学士，金融学专业。自2008年进入ETF行业，并于2012年创立青岛东海恒信投资管理有限公司。 陈建国先生，副总经理 中国矿业大学学士，金融学专业。从事ETF交易6年，现担任