第七章联立方程模型[蓝色].pptVIP

本章以前所讨论的都是假定经济变量之间的关系为简单的单向关系，用单一方程模型来描述。;;;;【例8.2】工资—价格模型;;联立方程模型描述经济变量间的因果关系是双向的，即某一经济变量决定着其它一些经济变量，反过来又受其它经济变量所决定。因此，联立方程模型可以更全面、真实地反映经济系统的运行过程。;;;; 2．外生变量。由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量。 ;;;; 4．行为方程。 解释居民、企业和政府的经济行为，描述它们对外部影响是怎样做出反应的方程称为行为方程。例1中的消费方程和投资方程都是行为方程。 ;;;; 市场均衡模型中表示总需求等于总供给就是平衡方程。 另外一些恒等式表示某个变量的定义，称为定义方程。例1中的第三个方程表示国民收入被定义为消费支出、投资额以及政府支出三者之和，就是定义方程。 ;; 二、联立方程模型产生的问题;;; 不难证明b1的最小二乘估计量是有偏的， ≠ ，即 不是 的无偏估计量。; ;; 联立方程模型按方程的形式可分为结构式模型和简化式模型。 ;;【例8.３】简单的宏观经济模型;;;例如，在模型中，结构参数 α1 表示内生变量Y对内生变量C的直接影响。 α1表示在其它变量保持不变时，Y变动一个单位所引起内生变量C的变动数量，α1 ＞0说明C随Y的增加而增加，两者呈正相关关系。;; （二）简化式模型 把模型中每个内生变量表示为前定变量和随机干扰项的函数，就得到一个新的模型，称此模型为简化式模型。 将例9.3中的内生变量Yt 和 Ct 用前定变量和干扰项来表示，则得到该模型的简化式。; 式（8.10）和式（8.11）称为简化式方程。;简化式模型的一般表达式为;简化式参数与结构式参数的关系为; 第二节 联立方程模型的识别;（8.14） （8.15） （8.16）; ;;方程 称为线性组合方程，随着 取不同值（ ）就得到不同的线性组合方程。 现在来研究模型的估计问题。如果对第二个方程（供给函数）用关于P，Q的样本资料进行估计，得;这里;;; 我们把由于方程不具有唯一的统计形式，致使不能判断方程属性的问题称为识别问题。方程不具有唯一的统计形式，就称该方程不能识别。 例如，在上述模型中，需求函数和供给函数都是不能识别的。;二、识别的概念;;;理解“识别”概念时，应注意以下几点 1．只有当模型中每一个方程均可识别时，整个模型才是可识别的。因此，判断联立方程模型的识别性，必须对模型中的方程逐个进行识别。 2．模型中的平衡方程和定义方程，即恒等式不需识别。 ; 经济计量学把模型的识别分为可识别和不可识别两类。可识别的模型又分为恰好识别和过度识别两种情况。在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程称为恰好识别；结构式参数具有多个数值的方程称为过度识别。; 前面已举例说明了不可识别情况，这里只举例说明可识别中的恰好识别与过度识别。 ; 其中，D=需求量，S=供给量，P=市场商品价格，I=消费者收入。D，S，P=内生变量，I=外生变量，Pt-1=滞后变量。 式（8.24）表示供给量等于需求量，即市场是供求平衡的，供求平衡的量为Qt。因此，该模型可以简化为;这是结构式模型，据此可得简化式模型为;其中，;; 所以，整个模型是可识别的，而且是恰好识别的。 现在对上述需求－供给模型作了一些修改，引入表示财富的变量Rt（外生变量），得到下列模型。;【例8.6】需求－供给模型;其中，; 模型包含七个结构式参数，但是有八个简化式参数可用来求解这七个结构式参数。这时，方程数大于变量数，因此结构式参数没有唯一解，有多个解。所以，本例是过度识别的。 ; ;;;;应用阶条件时要注意： （1）阶条件是必要条件，不是充分条件。不能仅从不等式H－G ≥ M－1的成立，来断定方程是可以识别的。 （2）如果阶条件不成立，则方程不可识别。;【例8.7】例8.6模型的识别。; 2．秩条件：在具有M个方程的结构式模型中，任何一个方程可以识别的充分必要条件是：不包括在该方程中的变量（包括内生变量和前定变量）的参数所组成的矩阵（记为A）的秩为M－1，即r（A）= M－1。;;; 【例8.8】设有模型; 解：第一步，将各方程删去干扰项，把变量全部移至方程左边，写作;表8.1