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暨南大学经济学院硕士研究生计量经济学 试题答案（2011年） 一、判断题（共10道题，每题2分，共20分） 1、随机变量是事先不知道但事后确定的变量。（对） 2、如果过度设定模型，在回归模型中加入一个多余的自变量，会导致方差增大，降低OLS估计量的有效性（错） 3、在回归模型中，加入任何一个变量都可能引起共线性问题，并导致有效性降低 （对） 4、拟合优度R2（多重可决系数）是yi的真实值与拟合值之间的相关系数。（对） 5、所有多元回归模型本质上都是一种工具变量法，没有采用工具变量的自变量实际是用自身作为工具变量的（对） 6、检验的显著性水平为5%说明拒绝原假设的概率为5%。（错） 7、显著性检验中的第一类错误是指，原假设H0:θ = θ0事实上正确，可是检验统计量的观察值却落入拒绝域，因而否定了本来正确的假设。这是弃真的错误（对） 8、当遗漏一个变量时，回归模型中变量的系数既是有偏的且非一致。但当包含一个无关变量时，回归模型中变量的系数仍是无偏且一致的。（对） 9、如果原假设不能被拒绝，那么一定要接受原假设（错） 10、当 ? = 0时，只说明二变量间不存在线性相关关系，但不能保证不存在其它非线性相关关系，所以变量不相关与变量相互独立在概念上是不同的。（对） 二、选择题（共10道题，每题2分，共20分） 1、下列那一项是多重共线性的后果 （D） A、OLS估计量是不一致的。 B、OLS估计量是有偏的。 C、在一定条件下，OLS估计量还是渐进正态分布的。 D、OLS估计量的方差增大。 2、下面哪个假定保证了线性模型的OLS估计量的无偏性。（ A ） A、和与u不相关。 B、u是同方差的。 C、u无序列相关。 D、u服从正态分布。 3、中心极限定理是指：令Y1、Y2，。。。，Yn为一个随机样本，其总体的均值为μ，方差为为，随着样本容量增加， ( C ) A、渐进的服从于一个标准正态分布N（0，1） B、服从自由度为n-1的t分布 C、Plim()=μ D、Plim(SNN)=σ 5、选择工具变量的标准包括以下标准 ( B ) A、与因变量高度相关 B、与自变量高度相关 C、与其他自变量高度相关 D、与残差项高度相关 6、对数模型ln中，的含义是（ D ） A、X的绝对变化量，引起Y的绝对变化量。 B、Y关于X的边际变化。 C、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。 D、Y关于X的弹性。 7、异方差形式是Var(ut) = (+xt)2?2，应采用下列哪一个方程消除异方差用 （A） A、= ?0 + ?1 + B、= ?0 + ?1 + C、= ?0 + ?1 + D、= ?0 + ?1 + 8、请问yt =+ xt代表的含义是什么（D） A、真实的统计模型 B、估计的统计模型 C、真实的回归直线 D、估计的回归直线 8、请问E(yt) = ?0 +?1 xt代表的含义是什么（C） A、真实的统计模型 B、估计的统计模型 C、真实的回归直线 D、估计的回归直线 9、从代数意义上讲，当简化型参数（数学模型）多于结构参数（经济模型）时，结构模型是（ A ） A、过度识别 B、恰好识别 C、无法识别 D、不能判断 10、当Var(ut) = ?t 2，为异方差时（?t 2是一个随时间或序数变化的量），回归参数估计量不具有（C） A、无偏性 B、一致性 C、有效性 D、不能判断 三、简答题（共6道题，每题5分，共30分） 1、分清4个式子的关系。 (1) yt = ?0 + ?1 xt + ut (2) yt =+ xt + (3)E(yt) = ?0 +?1 xt (4)=+ xt 答： (1) yt = ?0 + ?1 xt + ut （真实的统计模型） (2) yt =+ xt + （估计的统计模型） (3)E(yt) = ?0 +?1 xt （真实的回归直线） (4)=+ xt （估计的回归直线） 2、高斯-马尔科夫定理。 答：Gauss-Marcov定理：若ut满足E(ut) = 0，D(ut) = ? 2，那么用OLS法得到的估计量就具有最佳线性无偏性。估计量称最佳线性无偏估计量。最佳线性无偏估计特性保证估计值最大限度的集中在真值周围，估计值的置信区间最小。 3、统计量是什么 答：给定一个来自f(y；θ)的随机样本，θ的估计量就是赋予每一个样本一个可能的θ值的法则。或者说，统计量是定义在随机样本上的一个函数，目的是为了模拟总体的参数。更一般的说，参数θ的一个估计量W可以表示为一个