大连商品交易所铁矿石期货价格指数编制方案.PDF

大连商品交易所铁矿石期货价格指数编制方案 一、基期和基点 1. 基期：2013 年10 月18 日（铁矿石品种上市日）； 2. 基点：1000 点； 二、品种选择 1. 成份品种：铁矿石； 三、权重设置与调整 1. 权重设置：铁矿石品种权重 100% ； 2. 权重调整：无； 四、合约选择与展期 1. 成分合约：主力合约，即持仓量最大的合约，持仓量相同时选择 成交量大的合约，成交量再相同则选择远月合约； 2. 展期方式：判断期 1 天，展期天数5 天。每日收盘后判断当日主 力合约，如果出现新主力合约，则下一交易日开始进行5 日展期， 具体计算方法见下文。展期遵循不回撤原则。展期判断期天数每 年重新判定一次，依据此前三年的行情数据。 3. 强制展期：若主力合约在交割月前两个月最后一个交易日仍然无 法判定从下一个交易日起开始展期，则从下一个交易日起，5 日展 期至远月次主力合约。 （若品种的风险管理等规则发生变化，则强制展期的内容进行相 应修改） 五、计算方法 指数单位为指数点，精确到小数点后2 位，采用实时计算。同时 每日收盘后计算发布结算价指数，结算价指数由各成分合约的结 算价计算得。具体计算方法为： 1. 必威体育精装版价指数 （实时） 设 为当期标的合约在d 日t 时刻的必威体育精装版价， 为下一期标的 P P 1,d ,t 2,d ,t 合约在d 日t 时刻的必威体育精装版价； 为指数在d 日t 时刻的必威体育精装版值； I d ,t 自基期起，第 j 次展期的展期前最后一个交易日是 ，展期期间 T j P （5 天）为从T 1至T 5 日。 为基期主力合约收盘价。 j j 0 1 ○第j 次 （j 0,1, 2,... ）展期之后到第j+1 次展期之前 （ 即基 j 0 期起至第1 次展期之前）： 1000 ，其中 为调整因子。 I P AF  AF d ,t 1,d ,t j P j 0 2 ○第j 次 （ ）展期期间： j 1, 2,...   1000 I  (1i 0.2) P AF 0.2P AF AD  , i 1, 2,..., 5 T i,t 1,T i,t j 1 2,T i,t j 1 j  j j  P 0 其中AD 为临时调整系数。 2. 结算价指数 （日度，每日收盘后计算） 设 为