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南方天天利货币市场基金2017年第1季度报告 第  PAGE 11页 共  NUMPAGES 11页 南方天天利货币市场基金2017年第1季度报告 2017年03月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月24日  TOC \o 1-3 \n \p \h \z \t XBRLTitle3,3  HYPERLINK \l _Toc449381228 §1 重要提示  HYPERLINK \l _Toc449381229 §2 基金产品概况  HYPERLINK \l _Toc449381230 2.1 基金基本情况  HYPERLINK \l _Toc449381231 §3 主要财务指标和基金净值表现  HYPERLINK \l _Toc449381232 3.1 主要财务指标  HYPERLINK \l _Toc449381233 3.2 基金净值表现  HYPERLINK \l _Toc449381234 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  HYPERLINK \l _Toc449381235 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  HYPERLINK \l _Toc449381236 §4 管理人报告  HYPERLINK \l _Toc449381237 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  HYPERLINK \l _Toc449381238 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  HYPERLINK \l _Toc449381239 4.3 公平交易专项说明  HYPERLINK \l _Toc449381240 4.3.1 公平交易制度的执行情况  HYPERLINK \l _Toc449381241 4.3.2 异常交易行为的专项说明  HYPERLINK \l _Toc449381242 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  HYPERLINK \l _Toc449381243 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析  HYPERLINK \l _Toc449381244 4.4.2 报告期内基金的业绩表现  HYPERLINK \l _Toc449381245 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  HYPERLINK \l _Toc449381246 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  HYPERLINK \l _Toc449381247 §5 投??组合报告  HYPERLINK \l _Toc449381248 5.1 报告期末基金资产组合情况  HYPERLINK \l _Toc449381249 5.2 报告期债券回购融资情况  HYPERLINK \l _Toc449381250 5.3 基金投资组合平均剩余期限   HYPERLINK \l _Toc449381251 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况  HYPERLINK \l _Toc449381252 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  HYPERLINK \l _Toc449381253 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明  HYPERLINK \l _Toc449381254 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  HYPERLINK \l _Toc449381255 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  HYPERLINK \l _Toc449381256 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  HYPERLINK \l _Toc449381257 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  HYPERLINK \l _Toc449381258 5.9 投资组合报告附注  HYPERLINK \l _Toc449381259 5.9.1 基金计价方法说明  HYPERLINK \l _Toc449381260 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年