中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划2011年年度报告.docVIP

 PAGE 12 2012【0013】号 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划2011年年度报告 管理人：中信建投证券股份有限公司 托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2012年3月31日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性。 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现及投资组合数据。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料已经审计。 本报告期间：2011年1月1日至2011年12月31日。 目 录 集合资产管理计划概况…………………………………………………………4 主要财务指标、集合资产管理计划净值表现及收益分配情况………………6 管理人报告………………………………………………………………………7 托管人报告………………………………………………………………………10 审计报告……………………………………………………………………… 11 集合资产管理计划财务报告………………………………………………… 13 投资组合报告………………………………………………………………… 34 集合计划份额变动…………………………………………………………… 36 重要事项提示………………………………………………………………… 36 备查文件目录………………………………………………………………… 37 集合资产管理计划概况 基本资料 名称： 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划类型：非限定性、存续期六年成立日：2010年1月20日报告期末份额总额：368,524,566.14份投资目标：致力于分享中国盛世经济的发展成果，并根据世界经济，尤其是中国经济以及证券市场的周期波动，通过主动的、灵活的大类资产配置，充分分享中国优势企业的成长，在有效控制风险和科学管理产品流动性的前提下，实现投资人收益的最大化。投资策略：致力股票、债券和现金及现金等价物等资产的投资，结合投资钟理论执行大周期的市场选时策略、风格转换策略、情景分析策略等组合优化策略，灵活设计各类资产的配置比例关系，在控制风险和保障必要流动性的前提下，谋求集合计划收益的最大化。投资基准：无 管理人 名称： 中信建投证券股份有限公司注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址： 北京市东城区朝内大街188号，邮编100010法定代表人： 王常青联系地址： 北京市东城区朝内大街188号，邮编100010联系电话： 4008895587传真：（010网址：托管人 名称： 中信银行股份有限公司办公地址： 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座，邮编100027法定代表人： 田国立托管业务批准文号： 中国证监会证监基金字（2004）125 号托管部门联系人： 朱义明联系电话： 010传真：010注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司办公地址： 公司网址：北京市西城区太平桥大街17号，邮编：100033 会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼负责人： 葛明经办注册会计师： 梁成杰、宋雪强联系电话：(010)传真：(010) 主要财务指标、集合资产管理计划净值表现及收益分配情况 主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润-97,835,315.72本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-63,454,363.26每份额本期已实现净收益-0.1542期末资产净值288,599,078.94期末每份额净值0.7831期末每份额累计净值0.7831 本集合计划历史各时间段净值增长率 阶段净值增长率过去3个月-8.56%过去6个月-15.71%过去一年-23.87%合同生效至2011年12月31日-21.69% 集合计划累计每份额净值增长率的历史走势图 注：上述走势图所用数据为连续日期的每份额净值增长率。 集合计划收益分配情况 本集合计划本期未进行收益分配。 管理人报告 投资结果 截止2011年12月31日，本集合计划单位净值0.7831元，累计