財務分析與證券價值之評定 - Annual Conference on ….pptVIP

Basel II, Securitization, and Credit Risk;Framework of Basel II;Special Section for Securitization--- In Pillar I of Basel II;Risk weights for securitization exposures---Standard approach ;IRB (for credit risk);RBA—Long-term rated exposures;RBA—Short-term rated exposures;Rating-Based Approach---the Parameters-1 ;Rating-Based Approach---the Parameters-2;Supervisory Formula Approach，SFA ;SFA Concept;Simplified SFA (SSFA);SSFA calculation; SSFA sensitivity to I ;SSFA sensitivity to：L ;SSFA敏感性分析：N ;? ;The Impact of New Basel Accord;對整體證券化市場之衝擊;對整體證券化市場之衝擊(續);對整體證券化市場之衝擊(續);對創始機構證券化動機之衝擊;對創始機構證券化動機之衝擊(續);對投資銀行投資證券化商品誘因之影響 ;其他證券化規定之衝擊;Synthetic CDO;;其他證券化規定之衝擊(續);;SFA敏感性分析：L;SFA敏感性分析：T;SFA敏感性分析：T;SFA敏感性分析：N;SFA敏感性分析：KIRB;SSFA敏感性分析：T;SSFA敏感性分析： KIRB;新舊巴塞爾協定之比較;新協定對於風險移轉之規範;新協定對於證券化之一般術語之定義-1;新協定對於證券化之一般術語之定義-2;CDS -Definition;CDS-Application ;新協定對於證券化之一般術語之定義-3;新協定對於證券化之主要術語之定義-4;新協定對於證券化之一般術語之定義-5;傳統證券化架構下之營運要求-1;傳統證券化架構下之營運要求-2;傳統證券化架構下之營運要求-3;合成型證券化架構下之營運要求-1 ;合成型證券化架構下之營運要求-2;合成型證券化架構下之營運要求-3;新協定證券化風險暴露額之處理;銀行必須對其所持有的證券化之風險暴露額計提法定資本包括：提供證券化交易信用風險抵減(credit mitigants)、投資於資產證券化商品、保留證券化之證券及提供信用增強、流動性增強等等。 自資本扣除(Deduction) --當銀行被規定將證券化風險暴露額自合格法定資本中扣除，必須50%自第一類資本扣除，而50%自第二類資本扣除。;新協定對證券化風險暴露額之處理— 內部評等法 ;四、新巴塞爾協定對資產證券化之衝擊;對整體證券化市場之衝擊;對整體證券化市場之衝擊(續);對整體證券化市場之衝擊(續);對創始機構證券化動機之衝擊;對創始機構證券化動機之衝擊(續);對投資銀行投資證券化商品誘因之影響 ;其他證券化規定之衝擊;其他證券化規定之衝擊(續);個案討論 --以台新銀行房屋抵押貸款證券化為例;券別 ; 新舊資本協定下之資本要求比較表