概率论与数理统计_协方差和相关系数01.pptVIP

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2017-04-25 发布于四川
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概率论与数理统计_协方差和相关系数01

（1）定义：D（X）=;(3)泊松分布:;证明:根据数学期望与方差的性质:;§3 协方差和相关系数 Covariance and; 对于一个二维随机向量（X，Y），期望和方差只反映了它们各自的平均取值与相对于其均值的偏离程度，没有反映出X与Y之间的相互关系。;一、协方差 ;Y;3、性质ⅰ) Cov(X,Y)=Cov(Y,X);(对称性) ⅱ) Cov(aX,bY)=abCov(X,Y), a,b是任意常数； ⅲ) Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y);二、相关系数 (correlation coefficient);将e视为关于a,b的二元函数，求驻点：;若 = 0， Y与X无线性关系;;1）对于随机变量X,Y，下面事实是等价的　;例2 设随机变量(X,Y)的概率密度函数为 ;三、几个常用的数字特征;2、协方差矩阵（了解）;小结：;作业: P99 T12,13,14，15