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人民币外汇掉期交易操作手册  HYPERLINK \l page2 第一章 概念与定义  HYPERLINK \l page2 6  HYPERLINK \l page2 第二章 掉期行情  HYPERLINK \l page2 6  HYPERLINK \l page4 第三章 掉期公开报价  HYPERLINK \l page4 8  HYPERLINK \l page6 第四章 掉期成交  HYPERLINK \l page6 10  HYPERLINK \l page11 第五章 在线掉期交易员  HYPERLINK \l page11 15  HYPERLINK \l page12 第六章 掉期交易手续费查询  HYPERLINK \l page12 16  HYPERLINK \l page14 第七章 掉期会员信息查询  HYPERLINK \l page14 18  5  第一章 概念与定义 人民币外汇掉期交易：指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两笔本外币 交易，在前一次交易中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次交易中， 该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回外汇。其中交割日在前的交易称为近端交 易，交割日在后的交易称为远端交易。（以下简称“掉期交易”。） 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点。比如：双方商定的人民币/美元的 即期价格为 8.0100，近端掉期点为-30 点，则近端成交价格为 8.0100-0.0030=7.9970。 第二章 掉期行情 2.1 报价行情 功能说明：显示当前市场掉期最优报价行情和必威体育精装版报价行情。  6  操作：进入掉期询价 →报价行情。 说明： 1）报价以掉期点表示。 2）掉期交易公开报价只显示近端为即期的掉期交易的远端报价。 2.2 成交行情 功能说明：显示当前市场必威体育精装版成交行情，每个币种显示五个不同期限的必威体育精装版成交。 操作：掉期询价→成交行情，弹出“掉期必威体育精装版成交查询”界面。该界面可保存和打印。 说明：成交行情只显示近端交易为即期的必威体育精装版掉期成交情况。 7  第三章 掉期公开报价 3.1 报价 功能描述：可发送公开报价。交易员可以根据报价来录入成交单。待对方复核成交单后即达 成交易。 操作：掉期询价→报价→掉期报价，填写报价要素，确认无误后点击“发送”，系统显示提 示界面，点击“确认”，返回报价发送成功界面，该报价即发送成功。 说明：1）买（卖）报价指的掉期点数，不能输入绝对价格； 2）发送报价时，若选择币种为“港币”，买（卖）报价小数点后保留一位小数，其他 币种的买（卖）报价小数点后保留两位小数。 3）报价有效时间截止为当天收盘，收盘后该笔报价作废。 4）会员只能公开报送默认近端交易为即期的掉期交易。 3.2 撤销 功能描述：撤销本方发送的公开报价 8  操作：有两种方法撤销报价，一是通过撤销界面直接撤销报价；二是通过查询界面撤销报价。 1）掉期询价→报价→撤销，输入报价编号，点击“查询”，即可撤销报价； 2）通过查询界面，选择报价信息，点击“撤销”按钮。 说明：1）撤销报价只能撤销本方发送的报价； 2）撤销报价界面的一切报价要素都不能修改。 3.3 本方查询 功能描述：查询本方发送的掉期报价。 操作：掉期询价→报价→本方查询，显示报价信息。报价信息会根据交易员选择的排序关键 字来显示。 1）修改 选择报价信息，点击“修改”按钮，输入修改报价的要素，确认后该笔报价修改成功。如图 所示： 9  2）保存 点击“保存”按钮，系统将现有报价保存为 Excel 格式。 说明：1）修改报价后，原有的报价状态自动改为“失效”同时也不在查询界面中显示。 2）首席交易员可以查询下属交易员所有报价，并且可以修改。 3.4 全部查询 功能描述：查询当前市场所有公开报价 说明：1）在全部查询中选择了信息然后点击“成交录入”按钮来录入成交单时，不必再输 入远端买卖方交易员。 2）系统提供模糊查询功能，只需输入会员名字的前两个字，点击“查询”即可以查询 关于该会员的报价信息。 3）所有在查询界面上显示的报价，点击“成交录入”后，系统一律将其默认为远端交 易的值。近端交易的成交日期、成交价格都默认为即期交易的值。交易员可根据修改以上值。 第四章 掉期成交 4．1 录入 功能描述：录入掉