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2007金融复试试题 一、单项选择题（每题1分，共15分）1、我国于2004年2月公布的《商业银行资本充足率管理办法》规定，银行资本充足率的计算公式是A（核心资本-扣减项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）*100%B (资本-资本扣减项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）*100%C (资本-扣减项)/ (风险加权资产+12.5倍的操作风险资本）*100%D (资本-扣减项)/ (风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险资本）*100%2、 假定股票XYZ的预期收益率为12%，β值为1.0;股票ABC的预期收益率为13%,β值为1.5;股票EMN的预期收益率为11%,β值为0.9;并且市场的预期收益率是11%,无风险利率是5%,投资者应购买A XYZ股票B ABC股票C EMN股票D无风险资产3、BOT实质上是一种利用()投资于公益性基础设施或工业性项目的一种融资方式.A金融资本B政府资本C银行资本D私人资本4、公司治理的首要功能是A配置控制权B确定合同约定双方的成交成本C达到公司财务管理的要求D进行公司的投资决策5、影响货币政策外部时滞的主要因素是A货币当局对经济发展的预见力B货币当局制定政策的效率C经济社会和金融因素D货币当局对政策的调整力度6、假如当前W公司的资本完全由股东权益构成，该公司预计其税息前收益将一直维持在153.85万美元的水平,该公司需要承担的税率为35%,所有的收益全部用于发放股利.如果公司现在考虑增加200万美元的债务,债务资本的成本是10%,权益资本的成本是20%,请为资本结构调整后W公司的总价值是A 270万美元B 570万美元C 370万美元D 300万美元7、公司以其部分资产分设一个新的公司，原公司存续属于A新设分立B派生分立C重新分立D单独分立8、市场中有三种风险资产，未来有两种不确定状态，资产的收益矩阵为：42958-1如果认为无风险资产为计价单位（即货币），根据无套利原理给出三种风险资产的合理价格范围是A 4q15, 2/3q25/3,0q31B 3q14,1/3q24/3,-1/10q39/10C 3q14,2/3q25/3,0q31D 4q15,1/3q24/3,-1/10q39/109、认为汇率要受两国货币量制约，从而把汇率与货币政策联系起来的学说是A购买力平价说B金融资产说C货币分析说D国际借贷说10、质押债券一般用作担保的是A不动产B有价证券C第三人D动产或权利11、认为利率纯粹是一种货币现象，利率水平由货币供给与货币需求的均衡点决定的理论是A马克思的利率决定理论B实际利率理论C可贷资金论D凯恩斯的利率决定理论12、一般情况下通货-存款比率与收入的变动关系是A正向B反向C同比例D无关13、莫迪格利尼亚和米勒创立的MM理论，在一系列假定前提下提出的基本观点是A公司的价值取决于各类债权的市场价值 B不考虑公司税时，公司价值与其资本结构无关C赋税的存在使得公司价值无法衡量D负债越少，公司价值越大14、福费廷融资中，由出口商开立的票据是A商业本票B银行本票C商业汇票D银行汇票15、投资业绩评估中经常使用的特雷纳测度是指A (rp-rf)/σpB (rp-rf)/βpC rp-[rf+βp(rm-rf)]Dαp/σ(ep)二、多项选择题(少选、错选、多选均不得分，每题1分，共20分)1、根据规定，我国将商业银行风险监管核心指标分为以下几个层次A 风险水平 B 风险迁徙 C 风险衡量 D 风险抵补 E 风险转移2、在信用证业务项下，出口商获得贸易融资支持的途径是A 信托收据 B 打包放款 C 议付 D 提货担保 E 预支信用证3、常用的财务分析方法有A 时间分析法 B 比率分析法 C 固定分析法 D 趋势分析法 E 技术分析法4、根据资产负债利率敏感性缺口管理模型，若银行预计利率将下降，则可采取措施获取较大利润的是A 使利率敏感性资产小于利率敏感性负债 B 加大利率敏感性资产的数量C 减少可变利率负债，增加固定利率负债 D 增加可变利率负债，减少固定利率负债E 使利率敏感度率等于15、移动平均线的计算方法通常有A 算术平均法 B 加权平均法 C 几何平均法 D 指数平滑移动法 E 根号平均法6、国际贸易融资的具体形式包括A 票据贴现 B 出口押汇 C 委托买卖 D 票据承兑 E 保付代理7、下列因素中可以使货币乘数发生变化的有A 流通中现金增加 B 经常项目顺差 C 商业银