第5讲 自相关与异方差.pptVIP

;7-*;多元回归DGP：高斯马尔科夫假定4;*;多元回归DGP：高斯马尔科夫假定4;多元回归DGP：高斯马尔科夫假定4;异方差;*;异方差下的OLS1：OLS无偏性保持;异方差下的OLS2：不是最小方差;异方差下的OLS2：方差为多少？;异方差下的OLS2：方差为多少？;异方差下的OLS后果3：t检验，F检验失效;如何检验异方差：方法1图示;如何检验异方差：方法2white和bp检验;如何检验异方差：方法2white和bp检验;如何检验异方差：方法2white和bp检验;如何检验异方差：方法3 Goldfeld–Quandt检验;如何检验异方差：方法3 Goldfeld–Quandt检验;如何检验异方差：方法3 Goldfeld–Quandt检验;异方差下的BLUE估计量:GLS;异方差下的BLUE估计量:GLS;异方差下的BLUE估计量:GLS的方差;异方差下的BLUE估计量:代数性质;异方差下的BLUE估计量:GLS;异方差下的BLUE估计量:EGLS;异方差下的BLUE估计量:EGLS;未知异方差下的估计：猜测1;未知异方差下的估计：猜测2;未知异方差下的估计：猜测3;未知异方差下的估计：猜测4;未知异方差下的估计：变换5;未知异方差下的估计：另一条思路;未知异方差下的估计：另一条思路;多元回归DGP：高斯马尔科夫假定4;自相关;自相关下的OLS1：OLS无偏性保持;自相关下的OLS2：不是最小方差;自相关下的OLS后果3：t检验，F检验失效;为什么出现自相关;自相关下OLS的方差;自相关下GLS;识别自相关：1绘图;识别自相关：2Durbin-Watson检验;14-*;14-*;14-*;14-*;14-*;自相关检验：通用方法Breusch-Godfrey (BG) test;自相关校正：运用OLS，校正方差;14-*