汇率风险度量.pptVIP

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汇率风险度量

VaR模型在人民币汇率风险度量;摘要 本文首先从V;VaR是指在一定的持有期和给定;数据选取 本文选取了;随机性检验 1.单;2.游程检验。取分界值为0,把;J-B检验 J-B检;异方差检验 ARCH;非参数方法 1.历史模;非参数方法 2、蒙特卡罗模拟;(2)产生标准正态分布的伪随机;参数方法 1.方差—协方差;方差—协方差法 运用;GARCH族模型 (;无标题;(3)对估计的GARCH(1,;无标题;综上所述,本文分别以历史模拟法;准确性检验;结论 (1)通过对人;(2)通过运用各种VaR方法对;汇率形成机制改革下的银行汇率风;摘要 自人民币汇率;T A R C H 模型的选择;许多实证研究还发现外汇收益率的;根据上文的分析,运用TARCH;2005年7月-2012年10;ARCH-LM 检验 ;残差平方相关图检验是计算残差平;美元的 TARCH 模型检验 ;在美元TARCH模型中,杠杆效;欧元的 TARCH 模型检验 ;在欧元TARCH模型中,杠杆效;日元的 TARCH 模型检验 ;在日元TARCH模型中,杠杆效;ARCH-LM ;计量汇率风险 V a R ;返回检验;在 1 % 的置信水平下计量V;实证检验结果分析 ;结论 在度量汇率波;T A R C H 模型的选择;T A R C H 模型的选择;谢谢观赏!!!

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