基于风格投资的均值方差模型探究.ppt

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2017-04-21 发布于湖北
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基于风格投资的均值方差模型;1、研究背景;实证研究;2、研究目的;3、基于风格投资的均值方差模型;β:上市至少3年的所有股票，共1214只股票，所有β的值均为正值，平均值为1.04。 ;Fama-MacBeth回归;资产分类;97/01至06/07的月收益（%）和风险（%） ;经风险调整后的开放式基金业绩 ;LS的平均收益和风险（03/01至06/07 ）;03/01的不允许卖空情况下的有效边界;模拟组合的业绩;持有期为半年时;资产组合的月收益（%）和风险（%）;持有期为半年时模拟组合的业绩;谢谢大家欢迎提供宝贵意见！