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计量经济学试题5 一、单项选择题 1.将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ ） A．4 B.3 C. 2 D. 1 2.在DW检验中，当d统计量为4时，表明（ ） A．存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定 3.辅助回归模型主要用于检验（ ） A．异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4.在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A．加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 5.在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ） A．广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D.德宾两步法 6.下列说法正确的是（ ） A．异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更容易产生异方差 7.下列说法正确的有（ ） A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和dU,则当d L d du 时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 9.对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 10 .说法不正确的是（ ） A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 二、多选题 1. 模型的对数变换有以下特点（ ） A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 模型的残差为相对误差 C. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 E. 相对误差往往有较小的差异 2.样本数据的质量问题，可以概括为（ ） A. 完整性 B.一致性 C. 准确性 D.系统性 E. 可比性 3.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（ ） A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制 4.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（ ） A. 0表示存在这种属性 B.0表示不存在这种属性 C.1表示存在这种属性 D.1表示不存在这种属性 E.0和1所代表的内容可以任意设定 5如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ ） A.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确 E.DW统计量落在了不能判定的区域 6. 在回归模型中引入虚拟变量的作用有（ ） A.反映质的因素的影响 B.分离异常因素的影响 C.提高模型的精度 D.检验属性类型对被解释变量的作用 E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响 7对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是( )。 A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B. 模型不能含有滞后的因变量 C. 没有不能判定的区域 D. 当DWdL时，认为随机误差项存在一阶正自相关 E. 当DWdL时，认为随机误差项存在一阶负自相关 8降低多重共线性的经验方法有（ ） A.利用外部或先验信息 B.横截面与时间序列数据并用 C.变量或模型变换 D.增大样本容量 9在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有（ ） 解释变量X是确定的，非随机的； X虽然是随机的，但与随机误差项也是不相关； C.模型中的变量没有测量误差； D.模型对变量和函数形式的设定是正确的，即不存在设定误差。 10.模型显著性检验（F检验）通不过的原因可能在于：（ ） A.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量； B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系； C.样本容量n比较小； D.回归模型存在序列相关(时间序列中，不同时期)。 三、判断题 1.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣，而且由直观的经济含义：它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分，即模型的可解释程度。 2.对于异方差模型，加