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2017-08-22 发布于江苏
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《时间序列分析》试卷A答案.doc

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《时间序列分析》试卷A答案

2010—2011学年第一学期2007应用数学《时间序列分析》试卷A答案一（18分，每空1分） 1 2 偏自相关函数；自相关函数 3 矩估计法、最小二乘估计法、极大似然估计法 4 B 5 ；0 6 7 m 8利用序列图进行判断；利用样本自相关函数进行平稳性检验；利用单位根检验进行判断 9 10 存在 11 使得预测误差的均方値达到最小 10 二（8分，每小题1分） 1 错；2错；3对；4对；5 错；6 错；7 错；8对三（12分，每小题2分） 1 (1)；(2) 2 (1) 稳定；（2）稳定 3 （1）; (2) 四（4分） AR{1} 五（12分）（1）；（2分）；（2分）（2分）（2）五月份销售额的 95%的置信区间为（2分）六（50分） 1 （1）AR(1)模型：（5分）疏系数的ARMA(1,6)模型：（5分）（2）上边AR(1)模型的AIC值为-0.804969，第二个模型的AIC值为-0.876542，根据AIC准则可知，第二个模型拟合效果更好。（4分） 2 （18分）（1）根据原始序列的相关图衰减得很慢，而一阶差分后的序列的相关图呈指数衰减，可推断中国人口序列是非平稳序列，而是一个1阶或2阶自回归过程。（6分）（2）模型：因为残差检验的Correlogram-Q-statistics检验结果中右侧一列的概率值都大于0.05，说明所有Q值都小于检验水平为0.05的卡方分布临界值，所以模型的随机误差项是个白噪声序列。（6分） (3) 2002年人口的动态预测结果为12.81577亿。（6分） 2 （18分）（1）季节调整序列前5项的数据为：29087，28616，28939，28595，29086 季节因子前5项的数据为：0.967910，0.919653，1.049022，1.025577，1.053898（6分）（2）从MA12折线图可以看出，趋势分量应该是半对数形式，利用最小二乘法估计得趋势模型为：（6分）（3）预测模型及预测结果是：（6分）