国内银行业险管理.doc

一、银行业风险状况 （一） 信贷资产质量状况 截至2010年6月 末，商业银行不良贷款4549.1亿元，比年初减少424.1亿元，不良贷款占比1.30%， 比年初下降0.28个百分点。银行资产质量为历史最好阶段。但是，银行业信贷资产仍存在较大潜在风险。 ? 表1 2010年商业银行不良贷款情况表[1] 　 　 　 单位：亿元、％ 2010年 一季度末 二季度末 余额 占全部贷款比例 余额 占全部贷款比例 不良贷款 4973.3 1.58% 4549.1 1.30% 其中：次级类贷款 2031.3 0.65% 1673.3 0.48% ???可疑类贷款 2314.1 0.74% 2226.7 0.64% ???损失类贷款? 627.9 0.20% 649.1 0.19% ?不良贷款分机构 　 　 　 　 主要商业银行 4264.5 1.59% 3839.8 1.30% ??????大型商业银行 3627.3 1.80% 3247.7 1.46% ?????股份制商业银行 637.2 0.95% 592.1 0.80% 城市商业银行 376.9 1.30% 360.7 1.11% 农村商业银行 270.1 2.76% 288.2 2.34% 外资银行 61.8 0.85% 60.4 0.72% 数据来源：银监会 ? 图1 商业银行不良贷款和不良贷款率变动 注：左轴表示不良 贷款余额，单位为亿元，右轴表示不良贷款率。 1、 关注类贷款增长。 银监会统计数据显示，二季度数家国有大型商 业银行关注类贷款出现集中性增长,五大行关注类贷款总体上升了539.97亿元，占比达到 3.91%，增长了0.1个百分点。其中工商银行关注类贷款二季度上升了419.86亿元，中国银行上升119.33亿元，农业银行上升48.58亿元，交通银行上升27.08亿元。而一季度末，工、农、中、交的关注类贷款分别较年初下降了325.39亿 元、110.58亿元、38.06亿元、32.45亿元。浦发银行关注类贷款二季度环比增长5.85亿元，恒丰银行关注类贷款增长4.21亿 元，而其他股份制银行的关注类贷款依旧保持下降趋势，但是下降规模已经比一季度小了很多。目前主要商业银行的关注类贷款余额是不良贷款余额的2倍 多，囤积的关注类贷款在资产质量发生波动时很可能迁徙为不良贷款，从而对资产质量形成较大压力。 2、 地方融资平台贷款存在较大隐患。 根据银监会统计，截至2010年6月 末，各银行机构地方融资平台贷款余额为7.66万亿元，其中：项目现金流量能覆盖本息偿还的贷款2万 亿元左右，占比27%左右；第一还款来源不足、必须依靠第二还款来源覆盖本息的贷款达4万亿元左 右，占一半左右；项目本身借款主体、财政担保等均不合规，本息偿还有严重风险的贷款，占比约23%。从历史经验看，我国固定资 产投资项目平均建设周期在2.5年，地方融资平台贷款主要涉及基础设施投资，建设周期平均为3-5年。 应对危机以来开工的平台项目，目前正进入投资和用款的高峰期，即使不增加任何新开工项目贷款，仅对已有项目提供续建贷款，也将使平台贷款风险暴露继续大量 增加。同时，一些地区在建项目过多，资本金严重不到位，地方财力又十分有限，部分项目可能因后续资金缺乏而形成“烂尾”。部分平台公司由于达不到银行贷款 条件，转而通过信托贷款类理财产品筹集资金，有的银行直接将已发生的政府融资平台贷款转化为理财产品，以此逃避信贷调控要求。 3、 房地产市场大幅波动的潜在风险暴露。 今年以来，国家采取一系列措施抑制房价过快 增长，近几个月以来，热点城市住房成交量急剧下滑，价格有所回落。受融资渠道限制、融资成本上升和市场销售不畅等因素的影响，房地产开发商现金流将面临严 峻挑战。部分银行自2009年下半年房地价飙升以来发放的房地产贷款增量占比偏高，有的银行甚至达到50%以 上。前期开展的压力测试结果显示，在房地产价格下降30%、利率上升108个基点的重度压力环境 下，样本银行房地产贷款不良率上升2.2个百分点，税前利润可能下降20%。46家 农村商业银行机构房地产贷款在重度压力下，不良率将上升3.5个百分点，预计贷款损失增加30%。 银监会统计样本银行中贷款房价比在70%-80%的个人住房贷款有8448亿元，其中相当一部分还 不是自住首套房，如果房价下跌超过30%，出现断供的风险较大。另外，银行体系内与房地产相关的上下游行业贷款余额更大，且授 信业务中一般没有押品，有的也主要为房地产，其风险与市场波动密切相关。 4、 产业结构调整导致的行业信贷风险。 面对部分行业产能过剩的巨大矛盾，国家已出 台明确的产业结构调整政策，并对落后产能企业采取了行政关闭的严厉举措。根据有关部门的部署，今年要关停小火电机组1000万