累积量.docVIP

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累积量

累积量(半不变量) 一、 随机变量: 1、设随机变量的阶矩存在,把它的特征函数按Taylor级数展开而得重要公式: (1) 由特征函数性质知:的前级导数在点存在,令 (2) 称为随机变量的阶累积量(半不变量),显然有 (3) 通过比较(1)和(3)可得到累积量与矩之间的关系,详见[1]. 2、累积量具有下列性质: a.如随机变量、独立,且它们的阶累积量,存在,则的阶累积量为: (4) b.在变换下,累积量(除一阶外)不变,为常数. 二、随机向量: 1、设是随机向量,函数是的特征函数. 令,则将展开为Taylor级数,得: (5) 其中是阶(混合)矩. 由特征函数性质知,可以在表示为Taylor公式: (6) 其中 我们称为随机向量的阶(混合)累积量(半不变量). 2、累积量的性质: a.如随机向量、独立,且它们的阶累积量,存在,则的阶累积量为: (7) b.累积量与矩的关系: 为简化记号,对具有非负整数分量的向量,令 (8) 设是随机向量, 则有: (9) (10) 其中表示对于一切满足的”有序非负整数分量的向量”求和。 更一般的形式, (11) (12) 其中表示对于一切满足的”有序正整数的数组”求和. 参考文献: [1]王梓坤.概率论基础及其应用.第3版.北京师范大学出版社.2007 [2]A.H.施利亚耶夫.概率.第一卷.周概容译.第3版.高等教育出版社.2007

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