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累积量
累积量(半不变量)
一、 随机变量:
1、设随机变量的阶矩存在,把它的特征函数按Taylor级数展开而得重要公式:
(1)
由特征函数性质知:的前级导数在点存在,令
(2)
称为随机变量的阶累积量(半不变量),显然有
(3)
通过比较(1)和(3)可得到累积量与矩之间的关系,详见[1].
2、累积量具有下列性质:
a.如随机变量、独立,且它们的阶累积量,存在,则的阶累积量为:
(4)
b.在变换下,累积量(除一阶外)不变,为常数.
二、随机向量:
1、设是随机向量,函数是的特征函数.
令,则将展开为Taylor级数,得:
(5)
其中是阶(混合)矩.
由特征函数性质知,可以在表示为Taylor公式:
(6)
其中
我们称为随机向量的阶(混合)累积量(半不变量).
2、累积量的性质:
a.如随机向量、独立,且它们的阶累积量,存在,则的阶累积量为:
(7)
b.累积量与矩的关系:
为简化记号,对具有非负整数分量的向量,令
(8)
设是随机向量, 则有:
(9)
(10)
其中表示对于一切满足的”有序非负整数分量的向量”求和。
更一般的形式,
(11)
(12)
其中表示对于一切满足的”有序正整数的数组”求和.
参考文献:
[1]王梓坤.概率论基础及其应用.第3版.北京师范大学出版社.2007
[2]A.H.施利亚耶夫.概率.第一卷.周概容译.第3版.高等教育出版社.2007
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