多元随机变量的数字特征.docVIP

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2017-04-08 发布于江苏
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多元随机变量的数字特征

多元随机变量的数字特征 1．均值向量随机向量的均其中 2．协方差矩阵(Covariance Matrix) 其中的于是协方差矩阵： *主对角线元素是各分量的方差； *是一个实对称矩阵； *行列式(( (称为多元随机变量的广义方差。 3．均值向量与协方差矩阵的性质在以下的表述中b 代表一个常数；是两个p维常数向量。 A=(aij)n(p 是一个n行p列的常数矩阵，B=(bjk)p(n是一个p行n列的常数矩阵。性质1 性质2 性质3 ，性质4协方差矩阵为非负定矩阵。 4．相关矩阵 1）分量Xi与Xj的相关系数 p(p矩阵M=((ij)p(p称为相关矩阵。 2）标准化变量当随机向量的每个分量都是标准化变量时，得到的协方差矩阵就是相关矩阵。