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第 2 章 保险和风险 第 2 章 保险，一种关于可能性的设计精巧的现代游戏。在游戏中，玩家享受着这样的信念：他这在打败庄家。 --------比尔斯 2.1 保险的定义 保险没有唯一的定义，不同学科有不同的定义。 美国风险和保险协会的定义。 保险（insurance）是通过将风险转移给保险人，从而把偶然的损失进行分摊，保险人同意为被保险人赔偿这些损失，在损失发生时提供其他金钱方面的援助，或者提供处理风险的服务。 2.2 保险的基本特征 根据上述保险的定义，一份保险计划或保险协议一般包括以下特征： 损失分摊； 偶然损失的偿付； 风险转移； 赔偿； 2.2.1 损失分摊 损失分摊是保险的核心。 分摊（pooling）是指将少数人的损失在整个群体中进行分散，因此，平均损失替代了实际损失。 分摊包括大量风险单位的集聚，从而能运用大数法则对未来损失做出非常准确的预测。 概言之，分摊意味着： 在整个群体中进行损失分散； 基于大数法则对未来损失进行预测； 2.2.1 损失分摊 通过例子来理解关于损失分摊的含义。 大数法则（law of large numbers）是指，随着损失风险单位的增加，实际结果就越趋近于在无穷多风险单位情况下的结果。 2.2.1 损失分摊 客观风险与观察对象数量的平方根负相关：随着风险单位增加，实际损失与预期损失的相对差值将会缩小。因此，当风险单位的数量增加时，保险人能够更加准确地预测未来损失。这个概念的重要性在于保险人必须收取足够偿付保单有效期内所有损失和费用的保费。 风险单位 风险单位的平方根 预期烧毁房屋 真实烧毁房屋 客观风险 10 000 100 100（1%） 90或110 10% 1 000 000 1000（10倍） 10 000（1%） 900或1100 1%（十分之一） 2.2.2 偶然损失的偿付 偶然损失（fortuitous loss）是作为一种可能性发生的不可预见和预期的损失。 换言之，损失必须是意外发生的。 大数法则基于损失是意外和偶然发生的假设基础之上。 保单不赔偿故意造成的损失。 2.2.3 风险转移 风险转移（risk transfer）意味着，纯粹风险从被保险人转移给保险人，后者通常在偿付损失方面比被保险人有更强的经济实力。 从个人的角度看，向保险人转移的纯粹风险一般包括早逝、健康状况差、残疾、财产毁损或被盗，以及责任诉讼等风险。 2.2.4 赔偿 赔偿（indemnification）是指被保险人可以大体恢复到损失发生以前的财务状况。 2.3 可保风险的要求 保险人在正常情况下只承保纯粹风险，但并不是所有纯粹风险都是可保风险。 从保险人角度看，可保风险（insurable risk）需要满足六个要求：（随后将逐一讨论） 必须有大量的风险单位； 损失必须是意外发生的和非故意的； 损失必须是确定的和可测度的； 损失不是灾难性的； 损失的概率必须可以预测； 保险费必须在经济上是可行的； 2.3.1 大量的风险单位 理想情况下，应当存在面临相同风险事故或风险事故集合的大量基本相似、但不必完全相同的风险单位。 目的是让保险公司能够基于大数法则估算损失。 损失数据能够随着时间的推移而累积起来，因此可以比较准确地预测这一群体作为整体所遭受的损失。 损失成本可以在所有被保险人之间进行分摊。 2.3.1 大量的风险单位 概率的魅力： 如果一件事成功率是1%，那反复100次至少成功1次概率是多少？ 备选答案：10%，23%，38%，63% 2.3.1 大量的风险单位 使用的公式 若某事件概率为p，现重复试验n次，该事件发生k次的概率为（二项式分布）： 2.3.1 大量的风险单位 概率的魅力： 正确答案是63%。 计算方法：成功率1%，失败率99%，尝试100次，全部失败概率为99%的100次方约37%，至少成功一次即63%。 2.3.1 大量的风险单位 启示： 看似不可能的事在反复尝试中成功率会不断提高。 像傻瓜一样地坚持，总会出现令人刮目相看的结果。 2.3.2 意外的和非故意造成的损失 理想状态下，损失应是偶然的、被保险人控制之外的。 偶然和非故意这一要求的必要性在于： 如果对故意损失进行赔付，那么就会大幅增加道德风险，结果是保费提高，而提高保费会导致更少的人购买保险，保险公司就会没有足够多的风险单位来预测未来损失。 大数法则基于事故的随机发生。故意行为导致的损失不是随机事件，因为被保险人知道损失何时发生。因此，如果故意造成的损失或非随机损失大量发生，对未来损失情况的预测就会非常不准确。 2.3.3 确定的、可预测的损