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《证券投资理论与实务》教材练习题参考答案 第1章 证券投资工具 一、简答题 1. 请参阅教材 2. 请参阅教材 3. 略 4. 请参阅教材 5. 请参阅教材 6. 请参阅教材 7. 略 8. 略 二、选择题 1.A 2.E 3.A (10000-9800)/9800*(365/90)=8.28% 4.D 5.D 1-(6.12%/8.5%) 第2章 证券市场运行 1.D 2.C 3.E 4.E 5.E 70*200*(1-55%)=6300 6.D 60*200*60%=7200 7.B (100P-70*100*50%)/100P=30%，P=50 8.E (30*100-45*100*50%)/(30*100)=25% 9.D (45-60)*300/(60*300*60%)=-42% 第3章 投资组合理论 1. 请参阅教材 2. 略 3. 解：期望收益率E(r)=15%×0.5+5%×0.5=10% 4. 解：由于风险资产组合的收益率报为 18%小于24%，所以需要卖空无风险资产以达到收 益率为24%。设投资于风险资产的比率为W，则无风险资产的投资比例为1－W。 其方程如下：18%×W+5%×(1－W)=24%，解得W=1.462，无风险资产的投资比例为-0.462， 即按无风险利率借入资金，并将所借资金全部投资于风险资产组合。 5. 解： 2 2 2 2 ? ? x? ?x? ?2x x? ，x ?x ?1 ? ?? ?0，? ?0 p A A B B A B AB A B ，由题意可得， B f AB 2 2 ? ? ? ? ? ? 1?30% ? 20% ?26% （1） p ? ? ? ?2 2 ? ? 1?10% ? 20% ?18% （2） p 2 2 ? ? ? ? ? ? 1?30% ? 20% ?14% （3） p 6. 解：由已知可得： ? ? ? ? ? ? E r ?12%，? ?25%，E r ?E r ?7%，? ?? ?0，? ?0 A A B f B f AB 2 2 2 2 ? ? x ? ?x ? ?2x x ? ?20%，x ?x ?1 由 p A A B B A B AB A B 可推出： ? ? ? ? ? ? x ?0.8，x ?0.2，E r ?x E r ?x E r ?0.8?12%?0.2?7%?11% A B A A B B 7. 略 8. 略 9. 略 10. 解： 2 ? ?0，? ?0，? ?0 （1）证券C是无风险资产，因为： C AC BC 1 （2） ? ? ? ? ? ? E r ?x E r ?x E r ?0.5?10.1%?0.5?7.8%?8.95% P A A B B 1 1 ? 2 2 2 2 ? ?2 2
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