第8单元 时间序列分析.pptVIP

简单移动平均法(例题分析) 简单移动平均法(例题分析) 指数平滑法 是加权平均的一种特殊形式 对过去的观察值加权平均进行预测的一种方法 观察值离预测时期越久远，权数变得越小，其权数呈现指数的下降，因而称为指数平滑 有一次指数平滑、二次指数平滑、三次指数平滑等 一次指数平滑法只有一个平滑系数，可用于对时间序列进行修匀，以消除随机波动，找出序列的变化趋势 一次指数平滑 (例题分析) 一次指数平滑 (例题分析) 现象随着时间的推移而呈现出稳定增长或下降的线性变化规律 由影响时间序列的基本因素作用形成 时间序列的成分之一 预测方法：线性模型法 线性模型法(例题分析) 线性模型法(例题分析) 指数曲线(exponential curve) 时间序列以几何级数递增或递减 一般形式为 指数曲线(a，b 的求解方法) 采取“线性化”手段将其化为对数直线形式 根据最小二乘法，得到求解 lga、lgb 的标准方程为 求出 lga 和 lgb 后，再取其反对数，即得算术形式的 a 和 b 指数曲线(例题分析) 指数曲线 (例题分析) 非线性趋势模型法 （1）抛物线型 （2）指数曲线型 参考作法： （1）定性分析 （2）描绘散布图 （3）分析序列的数据特征 （4）分段拟合 （5）最小偏差分析 a，b为待定系数 若b 1，增长率随着时间t的增加而增加 若b1，增长率随着时间t的增加而降低 若a0， b1，趋势值逐渐降低到以0为极限 【例】根据轿车产量数据，确定指数曲线方程，计算出各期的预测值和预测误差，预测2005年的轿车产量，并将原序列和各期的预测值序列绘制成图形进行比较 指数曲线趋势方程： 预测的估计标准误差： 2005年轿车产量的预测值 8 . 4 季节变动分析 三、季节变动的调整 一、季节变动分析的原始资料平均法 二、季节变动分析的趋势-循环剔除法 季节变动分析的原理与方法 什么是季节变动? 指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。 测定季节变动的意义 ： 分析与测定过去的季节变动规律 对未来现象季节变动作出预测 消除季节变动对时间序列的影响 一、原始资料平均法 方法: 计算各年同期（月或季）的平均数 计算全部数据的总平均数 计算季节比率 季节比率特性：其总和等于季节周期 L (=12或=4) 二、趋势-循环剔除法 思想： 消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动 方法步骤 : （1）计算平均项数等于季节周期L的移动平均数，以消除季节 变动S和不规则变动I （2）原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的数据，得消除趋势和循环变动的序列 （3）将各年同月（或同季）的比率数据平均，以消除不规则变动I ，再分别除以总平均数，即得季节变动比率S。 （4）对季节比率的调整 三、季节变动的调整 直接方法： 将原序列除以季节指数 8 . 4 循环变动分析 一、 循环变动及测定目的 二、循环变动的测定方法 一、 循环变动及测定目的 循环变动特点： ●规律不那么固定， ●变动的周期通常在一年以上， ●周期的长短、变动形态、波动的大小也不 那么固定。 循环变动测定和分析的目的 ： ●揭示循环变动规律性 ●研究循环波动的原因 ●对循环规律作科学预测 二、循环变动的测定方法 直接法： 计算序列的年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱趋势变动和季节变动 年距增长速度序列 年距发展速度序列 剩余法 思想： 先从序列中分别分解出长期趋势和季节变动，然后再消除不规则变动成分，剩余的变动则揭示出序列的循环变动特征 本章小结 1、时间序列的意义、类型、分析的目的 2、时间序列分析指标——平均发展水平 时间序列速度分析指标——发展速度、增 长速度、平均发展速度、平均增长速度 3、时间序列的构成要素：长期趋势、季节变 动、循环变动、不规则变动 4、时间序列的长期趋势分析： 线性趋势和非线性趋势 常用测定方法：移动平均法和趋势模型法