第2章(回归).ppt

 §2.3 总体回归模型与样本回归模型——基于蒙特卡洛实验的再认识 我们设计一个总体回归模型，假设其中的随机扰动项U服从均值为0、方差为4的正态分布。 首先给定X的值，从U的正态分布中抽取随机数，将这些随机数和X的值代入总体回归模型，计算相应Y的值，这是我们从总体回归模型中抽取的样本。 在此基础上，我们正确的设定样本回归模型，使用样本对样本回归模型做最小二乘估计，产生估计的样本回归模型。 蒙特卡洛实验：其核心是设计总体回归模型并基于此生成随机样本Yi。我们现在可以通过任何计量或者统计软件的内置程序，生成不同分布的随机数，由计算机软件生成的随机数，称为“准”随机数。 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6  1． 总体回归模型是总体中相关经济变量之间存在的真实的关系。但是这种经济关系一般是未知的。 2． 总体回归函数是总体回归模型的期望。 3． 样本回归模型是基于样本信息和相关理论和文献所设定的模型，计量经济学研究就是使用样本估计样本回归模型，并且使用合适的统计推断和假设检验的结论，证实样本回归模型逼近了总体回归模型，反映了总体回归模型的特征。 4． 计量经济学的仿真实验的主要思想是，设计一个真实的总体回归模型，从中抽取样本并且对正确设定的样本回归模型进行估计，以验证估计量的性质、假设检验的结论是否正确等。 本章小结 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6 第一章，探讨了如何理解以及学习计量经济学问题，并概述如何应用计量经济学研究现实经济问题的过程。本章对条件均值建模得到总体回归模型，并给出相应的样本回归模型及其一种估计方法——最小二乘估计(OLS),最后通过蒙特卡罗实验总结总体回归模型与样本回归模型之间的关系。 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6 §2.1 总体与总体回归模型 §2.2样本与样本回归模型 §2.3总体回归模型和样本回归模型——基于蒙特卡罗实验的再认识 第二章 回归分析 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6 一、总体与总体回归模型的含义 1. 总体 2. 总体回归模型 二、总体回归模型中 所包含的内容 1.从数量上看 2.从实际经济行为看 3.从回归关系看 §2.1 总体与总体回归模型 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6 从第一章我们知道，计量经济模型所要研究的问题是所谓总体中的某种经济关系，如果我们研究某个国家（或者社区、或者某个群体）的家庭消费与收入的关系，那么我们也可以将这个国家的所有家庭的消费作为一个总体。对于我国而言，大约有4亿户家庭，因此，我国家庭消费这一随机变量的总体为4亿个家庭的消费。 §2.1 总体与总体回归模型 一、总体与总体回归模型的含义 1.总体 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6 消费这个随机变量在总体上是变异的或者是变化的。为什么有的家庭的消费水平低，有的家庭的消费水平高——收入水平、家庭成员的消费习惯、家庭所在的地理位置等影响消费。经济学理论认为，可支配收入的高低，决定了消费支出的水平。以上的分析说明，在4亿家庭消费这个总体中，消费与收入这两个变量之间，存在某种关系。回归分析的目的就是要描述总体中变量之间的关系。为此，我们首先应准确理解总体回归模型。 §2.1 总体与总体回归模型 一、总体与总体回归模型的含义 1.总体 《计量经济学》王少平 杨继生 欧阳志刚 高教出版社 2010.6  §2.1 总体与总体回归模型 一、总体与总体回归模型的含义 1.总体回归模型 X ??? Y ???? 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 － 88 － 113 125 140 － 160 189 185 － － － 115 － － － 162 － 191 ??????????? 325/5 ＝65 462/6＝77 445/5 ＝89 707/7 ＝101 678/6 ＝113 750/6 ＝125 685