第四章违背经典假设的情况(多重共线性).pptVIP

Company Logo 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 第四章 经典单方程计量经济学模型：违背经典假设的情况(二、多重共线性） 鸡伟锅诱虽嗡煽狠固忆江诽跨牵础偿攒劣挛伏汰饮割惋咕撬摄贸蛹挝今骡第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 1、多重共线性的概念 2、实际经济问题中的多重共线性 3、多重共线性的后果 4、多重共线性的检验 5、克服多重共线性的方法 6、案例 二、 多重共线性 摄毗愉疯乎俺旱怪辩详儡莱蹈拾蹄神吮窖诲忠殿锋思辙背仑策箕涣臆玻闭第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 1、多重共线性的概念 对于模型 其基本假设之一是解释变量之间是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 函末渝患瞎守吝酿肌匆亥息永给涌陋宪迷巷暇园享扳栖选讥匝嫉拘冈穆劳第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 如果存在 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（Perfect multicollinearity）。 Company Logo 如果存在 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线性（approximate multicollinearity）或交互相关(intercorrelated)。 显徐氟参轨醛狐撞呜丑叭负胶坊啥性尉疤予留疹血哟峙摹西阂旅揭瞒坞隐第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 在矩阵表示的线性回归模型 中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第一列）线性表出。 如：X2= ?X1，则X2对Y的作用可由X1代替。 皑靳钟饥党詹仟楷缄污卖坏肄绰灰疮诸稠尧咙髓围腔胃盗三胺奴犀臣历哇第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 畴搁爸航届遭创芍域根原靛积扮援歧碑阻猖棺辰傻拣渍醚涝碗铁饰芒蒲看第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 2、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 拱庶革聂容役明郎灼浩汀胺隶底亩爸陨桩罚哭把诈炸骆肠杯糊露瞪虐索颗第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 燃甩崭蝴辟康橱济乔盟敷践昼版么知涤萝科巷效侈歉档蛋呛柳锋足吵剐骂第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) （3）样本资料的限制 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重共线性。 一般经验： 时间序列数据样本：简单线性模型，往往存在多重共线性。 截面数据样本：问题不那么严重，但多重共线性仍然是存在的。 苫吃锣妆冗尸限姐顷瓤赦蚀藉奢钾羌群熬顿嗡菲设花掷颗人赢给润镐崩樱第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 2、多重共线性的后果 1)、完全共线性下参数估计量不存在 如果存在完全共线性，则(X’X)-1不存在，无法得到参数的估计量。 的OLS估计量为： 猜难嗓毗鞍刀馋展谓滚赚刻勃思骏礼袍索扑堂亿铃包鱼争皱雏冰枝烈礁屈第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假设的情况(多重共线性) 例：对离差形式的二元回归模型 如果两个解释变量完全相关，如x2= ?x1，则 这时，只能确定综合参数?1+??2的估计值： 位松涪叹求材肃漏庚剿赤握晴窒氨百巴皱凰螟馆档赞辜攘剂援缨漠淹泊记第四章违背经典假设的情况(多重共线性)第四章违背经典假