01本书金融数据介绍.pptVIP

第1章 本书金融数据介绍 清华大学经管学院 朱世武 Zhushw@ Resdat样本数据： SAS论坛： ResDat.为本书样本数据库，包括股票、固定收益等相关数据集。 创建SAS逻辑库ResDat 目录ResDat下为本书的全部样本数据。 运行本书程序前，需要创建以本书样本数据库（ResDat）为物理地址的SAS逻辑库ResDat。 股票类样本数据 表名 中文全称 内容简介 Lstkinfo 必威体育精装版股票信息 本表每一个股票为一个观测，内容包括股票的必威体育精装版基本信息，如股票代码、股票类型及货币类型、必威体育精装版股票名称和上市状态、股票所属公司的基本信息及对应的可转债基本信息等。本表没有时间变量，显示的是股票必威体育精装版的信息，是计算股票市场许多统计量指标的基础数据集。 Ex 汇率 本表按日期排序，记录人民币、港币和美元之间的汇率值。变量包括日期、美元对人民币汇率和港币对人民币汇率。由于有一段时期，港币对人民币没有直接汇率，因而需要通过人民币对美元汇率和港币对美元汇率进行换算。 Commtax 佣金与印花税 本表按时间排序，记录每日的佣金率和印花税信息，可用于计算交易费用。 Iissulst 首次发行与上市 记录每只股票在发行和上市时的情况，发行信息包括发行日、发行市盈率，发行面值，发行股份数量，募集金额，发行费用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及职工股上市日等。对于B股，发行价格，募集资金总额和发行费用等均分别用外币和换算后的人民币表示，可适用于不同的研究需要。 Dist 分配 记录上市公司对股东进行的一系列分配活动。包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红等数量或比例，而且对于B股，其红利，配股价格和增发价格等均同时用外币和换算后的人民币来表示。这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。本表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。 注： 增发有时没有除权处理。所以，本表中，增发新股作除权处理时，除息除权日Exdt有值，不作除权处理时为空值。 Shrhis 股本变动历史 记录每只股票的总股本，流通股本，非流通股本，国有股和法人股等观测的历史。在下一个观测日或摘牌日之前上一个股本观测值都是有效的。本表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。 DistDivshr 股权分置分配 记录各公司进行股权分置改革时的分配情况，包括股改的起始日，结束日，以及送股比例，派息比例等各种对价支付的基本信息，是对股改情况的基本描述。 delinfo 退市信息 记录已退市股票的相关信息，包括股票代码，必威体育精装版股票名称，上市日期，退市日期、股票类型等。 Qttndist 行情与分配 本表由行情、股本、日历和分配表等合并形成的数据集，便于校验、各种收益指标和指数的计算。 Dret 个股日收益 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股日收益率。 Wkret 个股周收益 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股周收益率。 Monret 个股月收益 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股月收益率。 Qtrret 个股季收益 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股季收益率。 Yrret 个股年收益 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股年收益率。 Dretm 市场日收益 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场日收益率。 Wkretm 市场周收益 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场周收益率。 Monretm 市场月收益 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场月收益率。 Qtrretm 市场季收益 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场季收益率。 Yrretm 市场年收益 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场年收益率。 Idxqttn 指数行情 主要股票指数行情。 固定收益类样本数据 表名 中文全称 内容简介 Bankir 银行存款利率 本表提供3个月到8年整存整取银行存款利率数据。可作为基准利率使用。数据自1988年9月1日至当前日。其中，d8y-八年及以上整存整取利率数据到1996年5月1日截止。 BchmkIr 基准利率 本表提供回购利率日平均价、同业拆借市场利率日平均价利率数据、银行间市场基准利率参考指标。本表数据可用于浮动利率债券的票面利率、无风险利率等。 DRfRet 日无风险收益率 本表提供用于研究的日无风险收益数据。数据选择标准：1998年7月1日前用一年期银行存款利率加10%为基准利率，1998年7月1日后使用七日回购利率两周指数加权平均为基准利率B2W。本表已将年度化的基准利率转化为以日为单位计