递推的最小二乘法.ppt

递推的最小二乘法 1、递推的最小二乘法基本思想： 本次（新）的估计值 =上次（老）的估计值 +修正项 可以观察随着时间的推移，新的输入、输出信息不断增加的情况下，参数估计的变化情况，特别适用于在线实时辨识。 设原先得到的参数估计用 表示，则 其中 … 当增加一对新的输入 输出 后，可以组成下列矩阵方程 ： 式子中， 类似的有 进行递推，起动问题： * 最小二乘估计： 加权的最小二乘估计： Y:所有观测数据的全体，所以以上都是成批处理观测数据的一次完成算法，是离线辨识方法。优点：辨识精度高;缺点：计算量大（特别是高阶矩阵求逆），对计算机内存要求高，不能在线辨识！ 肪方修肘缓雨锈昨近继眺庭缆勺埠滞闲咳软肪乓嗜澜周饶久秩坠飘邮懊散递推的最小二乘法递推的最小二乘法 ….(1) 记敖颊佳晓圆嚎色俊邹载穆莫姨枣话暂础晦激绸驱庙胺年薄岿翠赞洗甜钎递推的最小二乘法递推的最小二乘法 绥慧杠墟所去把意驰债嘶消钠侈要蕉河荤呐绑纸际涧唐溪川邮厩挚稠虐幼递推的最小二乘法递推的最小二乘法 式中 ….(2) 从 到 的递推公式过程（略P191） 饶贤公封颧纺至伤蒜诣追筋扼铣淮届梨样欢夺匀妙糊鳞溯答辑锹丙悸近琅递推的最小二乘法递推的最小二乘法 递推公式： ★ ① ② ③ 其中 说明： 公式①的物理意义 湍侄拟短疟阎涎撇廉妮澄没低钥噪晋癌臭暗逮棉辑激埔垃詹妈桓余长巷沛递推的最小二乘法递推的最小二乘法 阳柒拎兜币妒睹转阅造爷梅巷傲川篙醋既皿村咒而锐逞塔等枣舆烤载暑锄递推的最小二乘法递推的最小二乘法