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公式汇总 复利的累积函数： 单利的累积函数： 各种利息度量工具之间的关系： 年金 等额年金 永久年金的现值 现值 终值 每年支付1次 每年支付m次 连续支付 利息基本计算 1.1 利息基本函数 1.1.1 累积函数 实利率： 1.1.2 单利和复利 单利： 复利： 1.1.3 贴现函数 贴现函数： 单利 复利 实贴现率： 贴现因子： 关系式： 1.1.4 名利率和名贴现率 名利率： 名贴现率： 关系式：(1) (2) 1.1.5 连续利息函数 利息力函数： 利息力： 累积函数： 贴现力函数： 贴现函数： 关系式： （1） (2) (3) (4) 1.2 利息基本函数 1.2.1 时间单位的确定 1.2.2 价值方程 1.2.3 等时间法 1.2.4 利率的计算 年金 2.1 基本年金 2.1.1 期末年金 现值： 终值： 关系式：(1) (2) 2.1.2 期初年金 现值： 终值： 关系式：(1) (2) (a) (b) 2.1.3 递延年金 2.1.4 永久年金 期末年金现值： 期初年金现值： 2.1.5 剩余付款期不是标准时间单位的计算 2.2 广义年金 2.2.1 付款周期为利息换算周期整数倍的年金 付款总次数为有限的情形(共付款次) 期末年金 现值： 终值: 期初年金 现值： 终值： 付款总次数为无限的情形 期末年金现值： 期初年金现值： 2.2.2 利息换算周期为付款周期整数倍的年金 1、付款总次数为有限的情形(共付款次) 期末年金 现值： 终值： 期初年金 现值： 终值： 关系式： ， ； ， ； ， ； 2、付款总次数为无限的情形 期末年金现值： 期末年金终值： 2.2.3 连续年金 现值： 终值： 关系式： 2.3 变化年金 2.3.1 一般变化年金 等量变化年金 期标准递增期末年金 现值： 终值： 期标准递减期末年金 现值： 终值： 永久年金 期末年金现值： 期初年金现值； 2、比例变化年金 现值： 2.3.2 广义变化年金 付款周期为利息换算周期整数倍的广义年金 利息换算周期为付款周期整数倍的广义年金 2.3.3 连续变化年金 投资收益分析 3.1 基本投资分析 3.1.1 常用的三种基本分析方法和工具 3.1.2 再投资分析 3.2 收益率计算 3.2.1 资本加权法 3.2.2 时间加权法 3.2.3 投资额方法和投资年方法 3.3 资本预算 3.3.1 收益率方法和净现值方法 3.3.2 回报率和融资率 本金利息分离技术 4.1 摊还法 4.1.1 未结贷款余额的计算 4.1.2 摊还表 4.2 偿债基金法 4.2.1 偿债基金法的基本计算 4.2.2 偿债基金方式的收益率分析 4.2.3 偿债基金表 4.3 偿债基金法与摊还法的比较 4.4 其他偿还方式分析 4.4.1 广义的摊还表和偿债基金表 4.4.2 金额变化的摊还表和偿债基金表 4.4.3 连续摊还计算 固定收益证券 5.1 固定收益证券的类型和特点 5.1.1 债券 5.1.2 优先股票 5.2 债券基本定价 5.2.1 债券价格计算公式 5.2.2 债券价值评估 5.2.3 两次息票收入之间的账面价值的调整 5.3 广义债券定价与收益分析 5.3.1 广义债券价格 5.3.2 早赎债券 5.3.3 系列债券 5.3.4 债券收益率分析 实际应用 6.1 抵押贷款分析 6.1.1 诚实贷款原则 6.1.2 不动产抵押贷款 6.1.3 APR的近似计算 6.1.4 抵押贷款债务的证券化 6.2 固定资产折旧分析 6.3 资本化成本计算 利率风险分析 7.1 利率风险的一般分析 7.1.1 通货膨胀率与利率 7.1.2 风险与利率 7.2 利率的期限结构 7.2.1 利率的期限结构的定义 7.2.2 期限结构的理论 7.2.3 期限结构的模型 7.2.4 利率风险的度量 7.3 资产负债管理 7.3.1 免疫技术 7.3.2 资产负债匹配技术 第八章 随机模型 8.1 随机