最初的程序化交易策略编写..docVIP

最初的程序化交易策略编写 作者:杨清婉 ?一般人第一眼看到程序交易，总觉得太困难又复杂。其实，在避免人性干扰时又可以24hr执行监测，彻底执行设定好的策略，在投入真正资金前可以回测自己交易策略的绩效，即是自动化程序交易的目的。 ? ? ? 程序交易的基础其实一点都不难，If A happens, then buy. If B happens, then sell.用中文来解释就是：当符合某种情形时，就买进。当符合某种情形时，就卖出。 ? ? ? 所以我们只要去定义 Ａ、Ｂ，以及更明确地把 Buy 、Sell的模式定义出来就好。这已经几乎快要变成咱们MC认得的 easy language 程序语言了。 ? ? ? 难道一定要有工程背景的人才能写出程序吗？其实在交易领域里面所使用的程序语言与英文很像，而且使用的都是很简单的英文。 ? ? ? 其实，电脑的执行也是依据Ｋ棒的价格变化，Ｋ棒上最重要的四个价位显示了价格的变化：Low 最低价，Open 开盘价，High 最高价，Close 收盘价。 ? ? ? ? 语法中Close 100 （表示收盘价大于100 ），Low 100 （最低价小于100 ），High Open (最高价大于开盘价）。 ? ? ? 上面是平铺直述的直述句，若是加上一点简单的 if ...then ...(假如...发生，就....），就可以变成一个可执行的策略， ? ? ? 举例： （先不考虑marketposition目前手中部位的情形） ? ? ?? if High Open then buy next bar at market; //当最高价高于开盘价时，买进1手市价。 ? if Low Open then sell next bar at market; //当最低价低于开盘价时，卖出1手市价。 ? ? ? 备注: next bar是指下一根K棒，market是指市价。 ? ? ? 再进阶一些可以开始使用一些技术分析的指标来协助。例如RSI，中文名称是 相对强弱指标 Relative Strength Index ，是一个 0~100 的指标，50以下代表目前偏空，50以上代表目前偏多。 ? ? ? 我们来一起写一个简单的策略： ? ? ? RSI 大于 52 买进1口（做多），RSI 小于 48 卖出1口（做空 or 平仓），（意思是，趋势转向上，我就跟跟看，趋势转向下就快跑）， ? ? ? 首先我们得知道什么是变数，望文生义，就像开车时的时速表，就是在程序执行中，会一直变动的数字。 ? ? ? 所以我们得先告诉电脑， RSI的定义。这个动作叫做 宣告。 ? 所以在策略一开头， ? inputs: Price(close), Len(12); //input 是未来可以在ＭＣ里调整的参数，price（收盘价）以及时间周期 Len(在这边是12根Ｋ棒)， ? vars: var1(0); //vars 告诉系统我们要宣告变数了，定义一下var1 变数(variable) ，告诉电脑我们有这个变数要侦测。 ? var1=RSI(Price,len); //定义，var1=RSI 让var1 这个变数等于指标RSI，而且是用 上面定义的时间以及价格参数去计算RSI，此例为 12根Ｋ棒的收盘价。 ? if marketposition=0 and var1 52 then begin buy(buy) next bar at market; end; ? //假如目前没有部位(marketposotion=0) 而且 var1(RSI)大于52，就在下一根Ｋ棒开始时(next bar），市价(market)买进(buy)。多单进场！没有写手数就1手。并在图上标记 buy (buy)。记得尾巴要写 end; 告诉电脑这部分策略的结尾。 ? marketposotion是指您在市场的部位， Marketposition=0 没有部位，? Marketposition=1 手上多单， Marketposition=-1 手上空单。 ? 继续 ? if marketposition=0 and var1 48 then begin sellshort(sell) next bar at market; end; // 空单进场！ sellshort 是空单的进场的语法 并标记 sell 在图上。 ? if marketposition0 and var1 48 then begin sell(exit_buy) next bar at market; end; //假如手上是多单而且RSI小于 48，就把手中的多单市价平仓。 ? if marketposition0 and var1 52