计量经济学课件(江西财经大学)计量经济学课件(江西财经大学).pptVIP

1．联立方程中各单个方程之间相互关联，割裂或分离其中一部分方程，便不能正确表达经济系统内部的依存关系。 2．联立方程中的变数，有的（内生变量）由联立方程之外的因素确定，有的（外生变量）由联立方程确定。 联立方程模型的特点 3．联立方程模型的方程个数应当与内生变数的个数相等。 4．联立方程中的随机方程，不满足古典回归假定中，关于扰动项与应变数相互独立的假定。 3 对一个定量和多个定性变量回归 1966—1968年美国全国购买工业新厂房与设备的季度开支,见表中第3列数据.将该列数据对代表季节顺序的时间T ( 表中第2列 )描图 ( 见图 ) , 发现除明显的季节性波动外, 还可能有一定的上升趋势. 为了估计春夏秋冬四季效应, 除构造三列虚拟变量 ( 见表中第4、5、6列 ) 外, 还利用T列作为趋势变量, 以建立4个解释变量Z1，Z2，Z3 和T的多元线性回归模型. 例2：工业新厂房与设备开支的季节开支 季节波动中的短期增长趋势 结果表明短期内增长趋势:每经过一个季度开支平均增长0.11 春季效应: 12.99 夏季效应: 12.99+1.94 = 14.93 秋季效应: 12.99+1.91= 14.90 冬季效应: 12.99+3.47 = 16.46 若用图形表示则可划出四条 平行回归线 。统计数字表明全部季节效应和趋势效应都是高度显著的。 四季效应及短期趋势线 第三章 非线性经济计量模型 非线性：解释变量和参数的非线性 1 解释变量非线性：用变量代换解决 2 参数非线性：对模型进行线性变换 3 用非线性最小二乘法 1、解释变量非线性问题 模型中参数是线性的，而其中一个或者多个变量是非线性时，通过简单的变量置换就可以化为参数和变量都是线性的模型。例如，需求函数模型中需求量与价格之间的关系为非线性时 例 某电视机厂电视机单机成本的分析预测 在人员、设备、工艺等条件大体不变的情况下，单机成本（Cost)主要取决于月产量( Q )。由有关数据的散点图可选择下列二种模型进行比较： 2、非线性参数可线性化的问题 为什么要线性化？ 因为非线性模型的估计远比线性模型复杂。 常用的变换方法？ 对数变换和泰勒级数展开等将含有非线性参数的模型线性化。例如： C-D生产函数 例：rd-sale模型，OLS估计 LS RD C SALE LS LOG（RD） C LOG（SALE）估计 = 194.24+0. 03189* 直接估计所的方程为 3 非线性普通最小二乘法 rd-sale模型 第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法 4.1 联立方程计量经济学模型的提出 4.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 4.3 联立方程计量经济学模型的识别 4.4 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 引例1 供给一需求模型 市场上其种商品例如粮食的供应量，受制约于粮食的价格和自然条件，设为线性关系，建立回归方程： 其中为 为市场供应量，P为价格，R为 气候条件。 4.1 联立方程计量经济学模型的提出 由于自由市场上粮食的价格，受供求关系的制约，供过于求，价格下降，供不应求，价格上升，当达到供求平街，价格保持相对稳定。所以，在考察供给与价格之间的关系时， 必须同时考察需求与价格的关系。设定下列需求模型： 中QSt为粮食的需求量，Y为市民平均收入。 假设供求平衡，所以 Qs=Qd 于是，我们设定自由竞争条件下，粮食市场的供给一需求模型为 引例2 简单的宏观经济系统模型 一个由国内生产总值(y)、居民消费总额(C)、投资总额(I)和政府消费额(G)等变量构成的简单的宏观经济系统。 如果将政府消费额由系统外部给定，并对系统内部其他变量产生影响，就国内生产总值、居民消费总额、投资总额来讲，是互相影响并互为因果。居民消费和投资当然取决于国内生产总值，但反过来又影响国内生产总值。所以就无法用一个方程描述它们之间的关系，就需要建立一个由多个方程组成的方程系统。 其中 Y－国内生产总值；C－居民消费总额； I－投资总额；G－政府消费额 联立方程计量经济学模型： 联立方程计量经济学模型是由两个或两个以上的互相联系的单方程用联立方程组的形式来描述某些经济现象的一类计量经济学模型。它能比较全面地反映经济系统的运行过程和变化发展的规律。 联立方程计量经济学模型概念 五、克服多重共线性的办法 1、剔除共线变量 2、差分法 1. 排除引起多重共线性的变量 逐步回归:解释变量逐渐增加时,如果: (1)R2增加,每个∣t∣增加,则保留引入变量; (2)R2下降,每个∣t∣变化不大,