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巴塞尔协议政策,影响 篇一：巴塞尔协议新规及对我国金融监管的影响 巴塞尔协议新规及对我国金融监管的影响 【摘 要】 巴塞尔协议新规是全球金融危机之后，国际金融监管体系最重大的一项监管改革，分析新规出台的背景、改革的思路及影响，对于加强我国金融监管、提升风险管控能力、维护金融稳定，具有重要的指导意义。 【关键词】 金融危机； 金融监管； 巴塞尔协议III； 影响 一、引言 巴塞尔协议新规即《巴塞尔协议III》，是国际金融监管体系最重大的一项监管改革。2008年全球金融危机爆发后，面对巴塞尔协议II暴露出的缺陷和问题，巴塞尔委员会根据此次危机的教训提出了提高资本要求、引入宏观审慎监管、提高监管水平和范围、完善激励机制、加强信息披露的银行业监管标准的改革要求。该要求通过2010年9月12日在瑞士召开的巴塞尔银行监管委员会管理层会议讨论磋商，27个成员国的中央银行代表就加强银行业监管的《巴塞尔协议III》达成共识，同年11月12日，该新规在二十国集团（G20）领导人首尔峰会上得以顺利通过。至此，从1988年颁布的《巴塞尔协议》到现在的巴塞尔协议新规，几十年来，巴塞尔协议三易其稿，其内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。分析新规出台的背景、改革的思路及影响，对于加强我国金融监管、提升我国银行业风险管控能力、维护金融稳定，具有重要的指导意义。 二、巴塞尔协议新规出台的背景分析 （一）全球性金融危机是巴塞尔协议新规出台的直接起因 巴塞尔协议的颁布和不断修改，都是与国际上发生重大的金融危机密切相关，这次新规的出台也不例外。2008年全球金融危机的爆发，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险，原本认为可以有效分散风险的衍生金融工具，在此次金融危机中并未能发挥其效能，反而在某种程度上对风险的进一步扩散起到了推波助澜的作用。因此，2009年9月二十国集团领导人匹兹堡峰会明确提出了“在2010年年底前制定为各国所能接受的规章制度，改善银行体系资本质量和资本数量”的改革目标。据此，金融稳定理事会和巴塞尔委员会着手对资本监管国际标准进行改革，2010年9月12日的瑞士巴塞尔中央银行行长和监管当局负责人会议就资本监管改革中的一些关键问题达成了共识。 （二）金融自由化和混业经营的发展趋势是巴塞尔协议新规出台的内在动力 金融自由化通过放松利率、汇率限制，鼓励竞争，提高了金融体系的效率。1999年，克林顿政府推动国会通过了《金融服务现代化法案》，废除了《格拉斯—斯蒂格尔法案》有关条款，从法律上消除了银行、证券、保险机构在业务范围 篇二：巴塞尔协议主要内容、优缺点 巴塞尔协议主要内容 意义 ? 1988年：《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（巴I） ? 2004年：《新资本协议》（巴II） 2010年：第三版巴塞尔协议（巴III 巴塞尔资本协议概览 核心内容 1988年《巴塞尔资本协议》—巴I 核心内容是资本分类 ? 发展过程 ? 1988年制定《巴塞尔资本协议》 ? 1996年制定《资本协议市场风险补充规定》 ? 主要内容 ? 资本构成 ? 监管资本分为核心资本与附属资本 ? 核心资本应占总资本的一半以上，即附属资本不能超过核心资本 ? 风险权重计算标准 ? 将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风 险”五个级别，分别赋予0、10%、20%、50%、100%的风险权 重 ? 表外业务纳入资本监管 ? 资本充足率不得低于8% ? 资本/风险加权资产=8% 巴I的主要进步与不足 进步 ? 首次在全球建立统一的资本监管标准，促进银行业公平竞争 ? 引导银行审慎发展业务，适当控制杠杆程度 不足 ? 未全面覆盖各类风险，没有对银行面临的操作风险、流动性风险等予以考虑 ? 风险权重仅设为五档，过于简单，难以准确反映银行所面临的风险，未能与银 行的内部风险计量充分挂钩 ? 区分OECD和非OECD成员国规定不同的资产风险权重，影响了资本要求的合 理性 ? 1、容易导致银行过分强调资本充足的倾向，从而相应忽视银行业的盈利性及 其他风险 2004年《巴塞尔新资本协议》—巴II 以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监管模式过渡。最主要的特点则是 建立了有效资本监管的三大支柱 ，即 “最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”， 巴II的主要进步与不足 ? 进步 ? 构建了包含三大支柱的完整资本监管框架 ? 更全面地反映风险 ? 更敏感地反映风险性 ? 激励银行提高风险管理水平 ? 不足