天津大学版经济计量学课后习题答案..docxVIP

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2016-12-09 发布于重庆
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天津大学版经济计量学课后习题答案.

4.6 1.进行最小二乘估计,结果为：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 20Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C29.0322747.260190.6143070.5467X0.8061780559560.0000R-squared0.992105 Mean dependent var2188.500Adjusted R-squared0.991666 S.D. dependent var642.2246S.E. of regression58.62795 Akaike info criterion11.07494Sum squared resid61870.26 Schwarz criterion11.17451Log likelihood-108.7494 F-statistic2261.912Durbin-Watson stat2.066630 Prob(F-statistic)0.000000Y = 29+ 0.8061776361*X2.异方差检验散点图如下X与Y散点分布的相关图显示随机项存在递增的异方差3.用Goldfeld-Quandt检验分析异方差性假设：H0：随机项是同方差的 H1：随机项是递增异方差的第一个子样本数据为进行最小二乘估计(1~10)，Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-902315-0.7321340.4850X0.8698120883460.0000R-squared0.965144 Mean dependent var1735.600Adjusted R-squared0.960787 S.D. dependent var186.8839S.E. of regression37.00713 Akaike info criterion10.23695Sum squared resid10956.22 Schwarz criterion10.29747Log likelihood-49.18477 F-statistic221.5174Durbin-Watson stat2.939370 Prob(F-statistic)0.000000Y = -90+ 0.8698118059*X表中的残差平方和为10956.22第二个子样本数据(11~20),进行最小二乘估计为Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 11 20Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-795232-0.7350650.4833X0.8351760640250.0000R-squared0.987978 Mean dependent var2641.400Adjusted R-squared0.986475 S.D. dependent var616.4322S.E. of regression71.68987 Akaike info criterion11.55943Sum squared resid41115.50 Schwarz criterion11.61995Log likelihood-55.79716 F-statistic657.4227Durbin-Watson stat1.971395 Prob(F-statistic)0.000000Y = -79+ 0.8351763428*X表中的残差平方和为41115.50 从而G-Q检验的F统计量为F=ESS2/ESS1=3.752708507，F0.05（10-1-1，10-1-1）=F0.05（8，8）=3.44 F〉F0.05（8，8）随机项存在递增的异方差4.异方差的修正变量代换后最小二乘估计的Eviews输出表Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 20Included observations: 20Weighting series: 1/XVariableCoeffici