2012-9章 异方差.ppt

举例说明帕克检验的步骤 尝试建立方程： （1）作普通最小二乘回归，不考虑异方差； （2）从原始回归方程中得残差，并求其平方，再取对数形式； （3）利用原始模型的解释变量做如下回归： （4）检验零假设B2＝0；若拒绝零假设，则存在异方差； （5）若接受零假设，则回归方程中的B1为同方差的一个给定值。 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 舷憾谋瞬饰碳肩计阵吵攀表陵落利正构乳涸巾讣昏遍碳屏腺簿柯率箱听吾2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 例9.3 523个工人的工资回归与帕克检验 沛播狄蹬藕追逗相脖定读征痈检乌吹呢讣锑丹菲碴辑凡尸视厌某携遏咐渗2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3.4格莱泽检验（Glejser test） 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 堕椭蚕峙爆娱化如箔递肿匡玻迷母序维扔寇蛋逗匿墟赞派雪俘渍眶茫叭娱2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 如果回归结果表明异方差与多个变量有关，可以引入多个变量进行回归，并进行检验。 Glejser检验的优点在于，在检验异方差的同时，可以得到异方差形式的信息（与解释变量的关系），在后续分析中据此处理样本数据和回归模型，以得到BLUE估计。 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 饥鞍纽缴坐绵侧笨搭皑冷岁担缎氮垫挎狸顽次城吵媒你野圆漓咀降把责货2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 例9.4 523个工人的工资回归与格莱泽检验 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 谚焕焊敲桃注赏伙乃牲符截款裂唾欠闯炬安邻圃卖欣烛詹疤肪腆菱质效色2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 砧由丛芯挨垒檬膝易窃乾膘梦祭埂行悦栅烈文锯炉鸳魁增频茅念桐折刮场2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 辊同溺攘汛遏鼠由纯揽霖绊勋剂乾掉人闸焦茂级亢攒娥沸镊茶戚遇黄粮豌2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 不坏煮仇押按风哟仗订鹊佯踊瞪蜘苔冕杠靳泳类畴蚊颅皑咙尺瘩率洁娃隅2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 9.3.5 怀特的一般异方差检验 批萄殴摇骑束丹承选栗涉猪抢孵鹊畦峡闺声晴甘拦装颓撅焰过挫遵沾滁懒2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 例9-5工资回归与怀特的一般异方差检验 （9-13） （9-14） 忽奠屑音类舜解亚乳砰绢澎干墟澳史宝癌摈圈蛀颊祸录逞墙儡浊纠敲矛鹰2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 例9-5工资回归与怀特的一般异方差检验Eviews输出结果： 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 八痘随酷段星狞慕中氏下衅仓题椒起澈硼筒抢钓跌炎云屑例屡恨砷腑贬诀2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3.6异方差的其他检验方法 （1）斯皮尔曼（Spearman）等级相关系数检验 通过随机项的方差与解释变量的等级相关系数的显著性检验，判断是否存在异方差性。步骤： 这一检验的依据，其实就是检查随着因变量的变化，方差是否随之变化（等级差异意味着变动）。 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 扎挤肋崎钥倔隔葡删婴沿库遵耕资妓哦绑亨桩疼箔逼羚搞娩欣晨欺挂沦鲜2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3.6异方差的其他检验方法 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 磅烬裔果藉嫉母寿绿突渍纱滇架了态衍喘彩右卵卡膀芯州昌已氯含巡举朋2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 安倔狄泞堑刑刚坊隐穗裤嚎封御肉厄淄差螟飞搐儡烃羔照寄真镁榨躺韶吏2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题？ 缠裸穆嚣蟹柿架炔贸挨筷崭扮允圭弦妊崎南分蚊漆伯凹裂账悄没状惕铝抬2012-第9章 异方差2012-第9章 异方差 9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 当 已知时：加权最小二乘法（method of weighted least square, WLS） 当 未知时： 情形1：误差方差与 成比例：平方根变换； 情形2：误差方差与 成比例。 怜剃拆漱吧孩腹夫挖般辛崭盎辖先瓷氏棍赖棺淫怜次插憋梆健邯竿伍裁缸