银行业初是级资格考试-风险管理(上).docxVIP

银行业初级资格考试-风险管理（上）1. 一般地，商业银行通常采取( )的方式来应对预期损失。 √ A??资本金B??提取损失准备金C??冲减利润D??提取损失准备金和冲减利润正确答案：?D2. 商业银行风险管理的发展阶段是( ) √ A??资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→资产风险管理模式→全面风险管理模式B??资产风险管理模式→负债风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式C??负债风险管理模式→资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式D??资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→全面风险管理模式正确答案：?B3. 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。 √ A??按风险事故B??按损失结果C??按风险发生的范围D??按诱发风险的原因正确答案：?D4. ( )具有非盈利性，而且还可能引发市场风险和信用风险。 √ A??信用风险B??市场风险C??操作风险D??流动性风险正确答案：?C5. 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 √ A??银团贷款B??共同投资C??国别限额D??以上都不是正确答案：?A6. 按照《巴塞尔协议》的规定，法律风险是一种特殊的( )。 √ A??信用风险B??政策风险C??操作风险D??市场风险正确答案：?C7. 某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为( )。 √ A??0.2B??0.3C??0.25D??0.23正确答案：?D8. 根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是( )。 √ A??两种资产收益率的相关系数为1B??两种资产收益率的相关系数小于1C??两种资产收益率的相关系数为负1D??两种资产收益率的相关系数为0正确答案：?C9. ( )在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 √ A??知识B??风险管理理念C??制度D??风险管理模型正确答案：?B10. 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 √ A??5Cs系统B??4 Cs系统C??5 Ps系统D??CAMEL分析系统正确答案：?C11. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。 √ A??1.0B??2.0C??3.0D??5.0正确答案：?D12. 国家风险的比例指标是( ) √ A??国民收入B??财政赤字C??国际收支D??外债总额与国民生产总值之比正确答案：?D13. 专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是( ) √ A??声誉B??经济周期C??宏观经济政策D??利率水平正确答案：?A14. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 √ A??Credit Metrics模型B??Credit Portfolio View模型C??Credit Monitor模型D??Credit Risk模型正确答案：?C15. 某1年期零息债券的年收益率为18. 2%，假设债务人违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 √ A??0.09B??0.1C??0.15D??0.25正确答案：?C下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，